协方差矩阵到底有什么用?
我们知道,线性代数,可以完成空间上的线性变换——旋转,缩放。对于协方差,我们隐约可以想到,它能解释一个随机变量,它在各个维度的变化程度。但是,这种认识其实还是处于比较浅层次的。数学嘛,总要落实到公式上,才算认识比较深刻。
我认为,协方差一个经典的用法,是帮助我们计算对原始变量进行线性变换后的因变量的方差。
Y是对X的线性变换,如果X的协方差是,那么Y的方差就是。如果我们再进步一联想,就会想到结果其实是个二次型。的确,个人认为,协方差矩阵,一定是在二次型的环境里才能发挥到它的最大作用。
为了进一步感受它对于统计学的意义,我们可以举个实际的例子。
线性判别分析,就是把一个高维上的点投影到它的超平面上。它的目的很单纯,就是分类。它会认为,你再直线上的投影点,如果离得近,那么你们就是一类的。那么怎么衡量点离得近呢?没错,就是方差。这里就涉及到对于线性变换后的点进行方差计算的问题,此时,就可以用到我们上面的公式了。 这里的,就是直线方程的系数。
那么,我们可以进一步抽象。所谓对X进行的线性变换,其实是一种到某一条直线的投影,是一种约束,这种约束就是把散落在高维空间中的点,约束到它的超平面上。然后,协方差矩阵在这个约束的限制下,会变成一个数,也就是方差。
总结一下,协方差是约束前的方差的具体展开,二次型在这里,扮演了对协方差的约束的效果。它要求,协方差对应的点X,都在 系数下的直线上。
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