arma模型matlab代码_DCC GARCH模型

模型的全称：Dynamic Conditional Correlation (DCC-) GARCH.

理解DCC GARCH模型的知识基础：

1、知道什么是协方差阵

2、知道什么是GARCH模型

3、知道什么是ARMA模型或者ARIMA模型

本教程用一个示例文件来演示DCC GARCH建模全过程。

先看一下我们的数据形式，这是准备计算好的收益率数据表，

SH：上证指数收益率，

SPX：标准普尔指数收益率。

再看一下两个收益率序列的图形。

两个收益率序列的静态相关性散点图

条件均值模型、方差模型和分布模型的设定。

单收益率的模型，设定为ARMA(0,0)-GARCH(1,1)。

DCC模型，DCC阶数设置为(1,2)。

模型参数估计结果。

提取动态相关系数查看前6行。

提取的动态相关系数的图形。

如需（有偿）帮助，请联系：微信(gaussanalytica)

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