漫步最优化三十八——非二次函数最小化
你独一无二的声音,\textbf{你独一无二的声音,}
穿越了繁杂喧嚣,\textbf{穿越了繁杂喧嚣,}
回荡在我的脑中。\textbf{回荡在我的脑中。}
你独一无二的声音,\textbf{你独一无二的声音,}
如一根漂亮的丝线,\textbf{如一根漂亮的丝线,}
牵引着我的内心。\textbf{牵引着我的内心。}
你独一无二的声音,\textbf{你独一无二的声音,}
唱出了真实的你,\textbf{唱出了真实的你,}
成为我心中的一首歌,\textbf{成为我心中的一首歌,}
You are the music in me.\textbf{You are the music in me.}
——畅宝宝的傻逼哥哥\qquad\textbf{——畅宝宝的傻逼哥哥}
与牛顿法一样,共轭方向法也是来自于凸二次问题,但是既能用于二次问题也能用于非二次问题。基本的假设是在不断的迭代过程中,目标函数一直在减小,那么我们能够达到解的邻域。如果解的附近 H\mathbf{H}是正定的,那么原则上来讲最多 nn次迭代就能收敛,为此共轭方向与牛顿法一样是二次终止的,收敛的速度是二次的,即收敛阶数为二。
对于非二次问题,共轭方向有时候会比较低效,尤其是初始点远离解的时候。这时候前面不可靠的数据会累积到当前的方向向量,这是因为它们是基于过去的方向进行计算的。对于这种情况,解的轨迹可能在参数空间的次优区域徘徊,进展会变慢。这个问题是可以克服的,那就是周期性的重新初始化,也就是每nn次迭代后重新初始化,这样就消除了前面不可靠的信息。大多数情况下当前方向累积的信息是比较可靠的,抛弃他们可能增加运算量,但是不管怎样,这样做增加了算法的鲁棒性,所以这点代价是值得的。
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