STL (Seasonal-Trend decomposition procedure based on Loess) 时间序列分解
时间序列分解算法:STL - Treant - 博客园
- 长期趋势(Secular trend, T):长期趋势指现象在较长时期内持续发展变化的一种趋向或状态。
- 季节变动(Seasonal Variation, S):季节波动是由于季节的变化引起的现象发展水平的规则变动
- 循环波动(Cyclical Variation, C):循环波动指以若干年为期限,不具严格规则的周期性连续变动
- 不规则波动(Irregular Variation, I)(R): 不规则波动指由于众多偶然因素对时间序列造成的影响
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摘要 STL是一种滤波方式可以把时间序列分解为趋势项.季节项和剩余项.STL包含一系列局部加权回归平滑器,计算速度比较快,可以应对非常大的的时间序列数据. 1 引言 STL是一个可以把一个季节 ...
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