【持续更新】量化交易论文综述

1 投资组合管理

投资组合管理的目标是 在一组资产中动态地分配财富，规避风险的同时，使得长期回报最大化。现代投资组合理论（Modern Portfolio Theory）最早是由美国经济学家马科维兹（Markowitz）于 1952 年提出，并进行了系统、深入的研究，他也因此获得了诺贝尔经济学奖。该理论认为，投资组合能降低非系统性风险，一个投资组合是由组成的各证券及其权重所确定，选择不相关的证券应是构建投资组合的目标。

非系统风险，是指发生于个别公司的特有事件造成的风险，纯粹由于个股自身的因素引起的个股价格变化以及由于这种变化导致的个股收益率的不确定性。例如，公司的工人罢工，新产品开发失败，失去重要的销售合同，诉讼失败或宣告发现新矿藏，取得一个重要合同等。这类事件是非预期的，随机发生的，它只影响一个或少数公司，不会对整个市场产生太大的影响。

传统投资策略

Momentum Trading 动量交易策略。**动量效应（Momentum effect）**一般又称惯性效应，是指股票的收益率有延续原来的运动方向的趋势，即过去一段时间收益率较高的股票在未来获得的收益率仍会高于过去收益率较低的股票。

Hong H , Stein J C . A Unified Theory of Underreaction, Momentum Trading, and Overreaction in Asset Markets[J]. Journal

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