海外优秀量化交易系统研究

专注于北美股指每日研究的Cobra’s Market View网站发布过一套相当优秀的量化交易系统——眼镜蛇脉冲系统(CIS)，在日线上2013~14年，美股标普指数上胜率达到了90%以上。其中的思想理念和一些操作手法值得我们学习。其中提到的一些内容其实是海外一些大的对冲基金所采用的方法。因此无论对于主观交易者，还是量化交易系统的构造者都大有裨益。

“　Cobra Impulse Systemserves 2 major purposes for my market report:

It’s my official intermediate trend signal.

If you find very hardto understand what I blah blah every day, here’s asimple rule:

1.Try your best not to trade against the system. When the system is inbuy mode, you long only while the system is in sell mode, you either in cash ormore aggressively short only.

So how to know whetherthe system is in buy mode or sell mode?

2.It’s in the Summary of Signals table at theend of my daily market outlook. See chart below.

　It providestrading signals for SPY and its related leveraged funds, such as SSO, SDS, UPROand SPXU.”

从图1可以看出，这个系统有

2个长线趋势指标、

5个即时趋势指标、

5个即时动量指标

以及6个短线动量指标

前三项指标会指示出一个做多或做空的状态，以及是否要收紧止损的状态。

“　The system is backtested since year 1991 (Last 5,000 trading days) to at least make sure it workedperfectly in the past. Of course, working in the past doesn’t guarantee it’d work for the future but atleast it proves theoretically it should work. The chart below shows the backtest summary for the last 2,000 trading days as well as some unique features ofthe system. The approximate annual return could be calculated as: 92 * 1.43% /2000 * 260 = 17.10% for long only plus 61 * 1.78% / 2000 * 260 = 14.12%, so 17%+ 14%, around 31% annual return for SPY only and if you use leveraged fund, thereturn should be much higher which I think is not bad.

这张图上显示出了该系统的强大。美股没有涨跌停板，其每月波动性变化很大。我们实验室在国内交易品种（包括股票和期货）上开发的交易系统，在美股上无一例外发生了水土不服，有的甚至稳定亏损。而这套系统却做到了117胜36负的高胜率，套上杠杆以后表现应该相当惊人。

“　So where to find thetrading signals? It’s in my daily trading signalsreport. See examples below:

The day before thesignal could be triggered, I give detailed instructions in the day’s trading signals.

　　”

那这一整套系统是如何运作的呢？我们来看一套完整的例子：

如图显示了一个长期多头、中期空头（5个指标中4个做空）的交易日的交易状态，当天是6月28日，前一笔空头已经盈利平仓出场，当时没有持仓。第二天是关键日，如果突破今天的最高价则做多，突破今天的最低价则做空。相应的止损，多头是1.7倍10日ATR；空头是2倍10日ATR，这两个数字显然是优化过的。

第二天6月29日，行情涨破了28日的最高价，多头信号得到确认，并入场做多。请注意此时中期趋势信号还是向空的（4/5）。

使用CIS系统的交易员，今天应该建仓多头。这套系统在过去超过2000个交易日中的胜率达到81%，如果你错过了今天的入场，那么只要系统还持有多头持仓并且你有一个更好的入场价，你可以在任何时候入场。另外，根据系统，后面还会有第二第三、乃至第四次建仓，一般来说后面这些建仓点比较差，但是总比错过一整轮趋势要好。你可以采用这些入场做金字塔式加仓。

6月30日第三天，行情继续上涨，多头持仓已有一定盈利，此时是时候将止损上移到保本止损位（入场价高一点的位置）了。

我们可以注意到，这一天中期趋势已经由空转换为多（3/5）

在若干个交易日以后，7月6日，从系统的指示来看，这一天我们需要收紧止损。

从市场的状态来分析，前一天是已经连续走出4根阳线，涨幅逾4.75%，图中是UltraS&P500 ProShares 二倍做多标普500指数ETF [SSO]，作者给出了2倍ATR(10)的值为5%，据此计算大约是1.7倍ATR，随后一根窄幅收阳，并被前一根阳线包裹在最高最低价以内。而当天则是低开而后破了新高。

那么从量化角度来推测，我认为是入场后涨幅超过1.7倍ATR（止损的镜像位），回调（未创新高）后重新创立新高之时，收紧止损。

最终，这笔交易在7月11日的盘中跟踪止盈离场。从幅度上观察，这一笔交易与前高相比的跟踪止损幅度为2.5%，也即1倍ATR，且跌破了前一个底分型的低点。后者也许是可选的，因为从图上看有些交易并非在前低出场，而可能高于前低就会出场。

推荐阅读：

1.一个量化策略师的自白（好文强烈推荐）

2.股票期货经典的量化交易策略都在这里了！（源码）

3.期货/股票数据大全查询（历史/实时/Tick/财务等）

4.三分钟弄明白为什么贝叶斯是量化工作者最常用的工具

5.学习Python有哪些书籍？这里有一份书单送给你

6.江湖中常说的“网格交易法”到底是什么？

7.10种经典的日内交易策略模型思路

8.干货 | 量化选股策略模型大全

9.量化金融经典理论、重要模型、发展简史大全

海外优秀量化交易系统研究相关推荐

量化交易学习记录——（一）全局了解|入门
本人是计算机的,完全的金融小白,所以这里整理的比较基础. 1. 找专业的网站/论坛首先要了解哪里是专业人士聚集的地方,论坛和网站以及github整理如下: github项目:https://gith ...
6款优秀的量化交易回测框架！VNPY位居第一
一个策略从想法,到测试,在到实盘,然后改进,进入另一个循环,需要很多的时间和精力.这时候选择一款高效.灵活的测试系统就是当务之急了.即使最后你可能需要写自己的系统,但是这些框架的软工架构还是很值得借鉴 ...
量化交易奇才大卫·哈丁的投资之路
大卫·哈丁小档案哈丁1962年出生于英国的牛津郡.1982年,他获得剑桥大学圣凯瑟琳学院理论物理学学士学位. 大学毕业后,他进入著名券商伍德·麦肯兹公司(Wood Mackenzie)工作,不久后对 ...
顶尖量化交易公司 CEO 如何缔造量化金融王国？
" 投资交易的未来是什么 ?" " 是量化交易 !" 这是华尔街资深交易员.量化交易公司 WorldQuant 的创始人伊戈尔·图利钦斯基(Igor·Tulch ...
全球商品期货量化交易策略
商品期货品种繁多,可以通过多品种投资有效降低回撤.商品期货市场与股票市场有着相对较低的相关性,因此经常被作为分散投资.降低风险的良好标的. 海外有相当多的对冲基金同时投资于大宗商品.股票.外汇等市场, ...
全面注册制对量化交易的影响 | A+CLUB 2023专题峰会圆桌论坛
4月1日下午,A+CLUB 2023专题峰会在上海陆家嘴圆满举行,本届峰会主题为"守正创新聚力前行--助力量化行业高质量发展",近80家业内领先机构逾百人参加会议,大家齐聚一堂, ...
福利 | 零基础学习Python量化交易 !（深圳）
文末有数据派独家福利投资界的人才需求量化投资在中国已经进入到一个高速发展期.量化人才需求也成为众多金融企业的关注.金融科技企业发现中国目前正面临严重的金融科技专业人才短缺.而量化分析从业者,俗称 ...
windows2008 服务器时间格式改不过来_我用VNPY 1天时间搭建自主量化交易（程序化交易）平台...
VNPY底层仿真回测系统目前支持上海期货交易所的CTP回测 : http://www.vnpy.cn 实盘期货(支持CTP):http://www.kaihucn.cn Simnow 上期CTP接口官 ...
中低频量化交易策略研发01_引言
这本书整体还是非常不错的,适合初学者,尤其是从米框,优矿聚宽等平台入手学习的,等于将idea和最终策略串联为一体了. 整体文笔较通俗,不像很多书中描述的非常高达上,整一堆没用概念来.简单,干货. 比较 ...

海外优秀量化交易系统研究

海外优秀量化交易系统研究相关推荐

最新文章

热门文章