1.

正常情况下一个进程里面只有一个主线程而已。
主线程负责消息的读取和分析分发。

消息是保存在消息队列里面，消息队列是跟线程相关的。每一个线程都有一个消息队列（工作线程默认没有，但是随便给他发送一个消息，或线程内调用getmessage函数，系统会自动给它生产一个消息队列的）。程序执行逻辑就是，线程不断的从队列里面取消息GetMessage，分析处理TranslateMessage，然后派发DispathMessage——就是调用消息对应的窗口处理函数而已。（非绑定窗口的消息，再说）。

任何一个窗口都是跟线程相关的，也就是任何一个HWND句柄，都有所属的线程。故，不管是进程内还是进程外向某窗口发消息，此消息都会进入那个窗口所在线程的消息队列，由线程派发给那个窗口过程执行。

对于MODAL对话框，其消息获取循环是窗口自己的（就是while的那段代码），但其实获取的消息还是线程所属的消息队列数据，只是为了实现modal效果，所以由窗口过程来实现消息获取派发，以过滤阻塞对下层窗口的消息派发，（这个效果也可以由主ui线程来完成，不过，那样会更加复杂，故MFC将modal模式对话框的实现效果，放在了cdialog里面去实现的）。

2.

消息循环和多线程不是一一对应的，消息就是一个栈，每个窗口都有自己的消息栈，操作系统会不停取消息出来处理，如果没有消息则等待消息入栈。这个就是消息循环。
不同窗口的消息处理其实只是处理器如何分配资源给各个窗口而已，毕竟窗口消息不是一直占用着cpu的。你可以理解为cpu处理了a窗口，然后让a窗口等待，再去处理b窗口。只是这种切换很快，你根本感觉不到a有等待过。

3.

除了模态对话框其他窗口都没有消息循环，只有窗口函数，窗口函数处理消息但它没有循环，窗口函数是被DispatchMessage调用的，DispatchMessage是你在消息循环调用了，其实可以这么说窗口函数是消息循环的一部分。

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