转载 深圳证券交易所行情对接
转自 http://everet.org/szse-connectivity.html
LDDS: 低延时行情发布系统（Low–Latency Data Distribution System）。
VDE: Vendor Data Engine 前置机，深圳证券交易所新行情系统提供给信息商系统的接入点服务器。
DDS: IDC 中的数据发布服务器
DRS: IDC 中的数据重建服务器
VSS: Vendor Supplied System 信息商服务器，经过许可接入深圳证券交易所新行情系统的信息商服务器。
上海证券交易所提供的 LDDS-VDE 是一个纯 Java 的服务，启动后，VDE会和 DDS服务器建立 TCP 连接，并且按需短连接 DRS服务器。我们可以从它获取到上海证券交易所和深圳证券交易所的行情数据。按照文档启动 VDE 还是非常方便的。
对于上交所的行情，默认配置的 com.sseinfo.lddsidc.thread.vss.RealTimeClientThread 会将行情快照，约每隔3秒更新到文件中 mktdt00.txt（还有其他文件包含其他信息），我们可以通过读取文件，或者直接连接 VDE 的 9129 端口获取到上交所的行情。
深交所
对于深交所，LDDS-VDE 只是对深交所的行情数据进行了转发，虽然在 9129 也可以读取到深交所的数据，但是建议还是连接 VDE 的 6666 端口通过 Binary 协议获取深交所的行情数据。
问了一圈，并没有连接 VDE 的 demo client 可以参考学习。不过好在 Python 开发速度快，用 struct 库就可以直接解析字节流。花了一天时间终于把协议调通了。
需要注意的一点是，深交所的 Binary 协议的整数是高字节序（Big-Endian），其他的都还好。
建立了 TCP 连接后，VSS需要向 VDE 发送 Logon 请求，此时如果登录没有问题，VDE 会回复 Logon 请求。随后就会开始推送行情数据过来了。
与此同时，我们需要在空闲的时候定时发送 Heartbeat 消息以供检查连接有没有断掉。Heartbeat 间隔为我们在 Logon 请求中设置的 HeartBtInt 。
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