文章目录

1 引言
2 时间序列的特性
- 2.1 自相关
- 2.2 季节性
- 2.3 平稳性
3 时间序列建模
- 3.1 移动平均法
- 3.2 指数平滑法
- 3.3 双指数平滑法
- 3.4 三重指数平滑法
- 3.5 周期性差分自动平滑回归模型(SARIMA)
4 实例——股票价格的预测
5 结论

1 引言

本篇主要帮助大家理解移动平均，指数平滑，平稳性，自相关，SARIMA，通过案例和Python编程实现时间序列的预测技术。

无论我们是预测金融市场或股票趋势，或是电能耗费的趋势，时间都是我们模型中必须考虑的一个重要因素。例如，预测一天中什么时间会出现的电能消耗高峰，并以此来调整价格或发电量。

时间序列简单来说就是按时间顺序排列的数据点。在时间序列中，时间通常是独立变量，目标则是对未来进行预测。

当然，在处理时间序列时，其他许多因素同样会有影响。

时间序列是平稳的吗？
时间序列具有季节性吗？
目标变量是自相关的吗？

在本文中，我们将介绍时间序列的不同特征，以及如何进行建模以获得尽可能准确的预测。当然，预测未来是十分困难的。

2 时间序列的特性

2.1 自相关

简单来说，自相关是观察值之间的相似性，并作为它们之间是时间延迟的函数。

上图就是一个自相关的图例。仔细观察，我们发现第1个值和第24个值具有很高的自相关性。同样，第12 个观测和第36个观测也是高度相关的。这意味着，每24个单位时间，我们就可以找到一个相似的值。

注意，这个图与正弦函数很相似，这就是对序列季节性的暗示，在上图中，我们可以按照24个单位时间一个周期，找到相似的值。

2.2 季节性

季节性指的是周期性的波动。例如，白天用电量高，晚上低，或是网购量在圣诞节期间增加，然后再次放缓。

正如上图所示，每一天都有明显的季节性趋势。每一天，傍晚时都会出现一个高峰，而最低点则是每天的开始和结束。
如果自相关图像是正弦的，那么也可以认为其具有季节性。只要简单的看一下它的周期，就可以得到季节的长度。

2.3 平稳性

平稳性是时间序列的一个重要特征。如果一个时间序列的统计特征不随时间而改变，那么他就是平稳的。换句话说，它的均值和方差是常数，并且协方差与时间无关。

同一张图，可以看到上面的过程是平稳的。均值和方差不随时间变化。

通常情况下，股票价格不是一个平稳过程，因为我们可能会看到增长的趋势，或者它的波动性会随着时间而增加（方差的变化）。

理想情况下，我们希望对一个平稳的时间序列建模。当然，并不是所有的时间序列都是平稳的，但我们可以通过不同的变换使它们变为平稳序列。

如何检验一个过程是否平稳

你可能已经注意到，上图标题中的迪基-福勒Dickey-Fuller。迪基-福勒检验就是用来在统计学领域检验时间序列是否平稳的。

不讨论迪基-福勒检验的技术细节，简单来说，它检验了原假设：单位根存在。

如果为真，则p>0，这个过程是不平稳的。
否则，p=0, 拒绝原假设，过程被认为是平稳的。

以下图为例，该过程是不平稳的，平均值随时间变化，不为常数。

3 时间序列建模

有许多方法可以对时间序列进行建模，并作出预测。本文，我们将介绍：

移动平均法
指数平滑法
ARIMA

3.1 移动平均法

移动平均模型可能是所有时间序列模型中最初级的方法：下一个观测值是之前所有观测值的平均值。尽管十分简单，但这个模型却出人意料的有效，也是一个很好的起点。

移动平均模型可以用于识别数据中有趣的趋势。我们可以定义一个窗口，应用移动平均模型对时间序列进行平滑处理，以突出不同的趋势。

在上图中，我们将移动平均应用在一个窗口为24小时的模型。图中绿线是时间序列的平滑，我们可以看到在24小时内存在两个峰值。

当然，时间窗口越长，趋势就越平稳。下图是一个小窗口的移动平均模型的案例。

3.2 指数平滑法

指数平滑法使用与移动平均法相似的逻辑，但在此方法中，将赋予每个观测值不同的递减权重。换句话说，随着观察值离现在的时间点越来越远，观察值的重要性就越来越小。

在数学上，指数平滑表示为：

α是一个平滑因子，值在0到1之间。它决定了观测值权重下降的速度。

从上图可以看出：

深蓝线表示使用0.3平滑因子对时间序列进行指数平滑的结果；
橙线则是使用0.05的指数平滑结果。
正如我们看到的，平滑因子越小，结果就越平滑。这很容易理解，因为当平滑因子接近0时，模型就越接近移动平均模型。

3.3 双指数平滑法

当时间序列中存在趋势时，我们可以采用双指数平滑法。这种方法简单来说，是指数平滑法的递归使用。

数学上：

上式中，β是趋势平滑因子，值在0-1之间。

预测公式为：

下图中，我们可以看到不同值如何影响处理后时间序列的形状。

3.4 三重指数平滑法

此方法通过增加季节平滑因子，扩展了双指数平滑法。因此，当你发现时间序列具有季节性时，此方法就十分有效。

数学上：

其中 γ 是季节平滑因子，L是季节的长度。

3.5 周期性差分自动平滑回归模型(SARIMA)

SARIMA模型实际上是一些简单模型的组合，并组成复杂的模型，此模型可以对非平稳的和具有季节性的时间序列进行建模。

我们先来看自回归模型AR§，它可以说是对时间序列自身的回归。我们假设当前值依赖于有些许滞后的先前值，并使用参数p表示最大滞后值。为了找到它，我们可以观察偏自相关图像，找到滞后值开始不显著的点，即最大滞后值。

下图的例子中，该p值为4。

接下来，我们加入移动平均模型MA(q)。参数q代表最大滞后值，在此后的其他滞后在相关性图中不显著。下图中，q值为4。

之后，我们再加入单整阶数I(d)。参数d表示是序列平稳所需进行的差分次数（阶数）。

现在，让我们添加最后一个组成部分:季节性s(P, D, Q, s)，其中s为季节的长度，参数P和Q是与p和q相似的季节性部分。最后，D是季节性单整阶数，代表从序列中去除季节性所需的差分次数。

综合这些，我们得到了SARIMA(p, d, q)(P,D, Q, s)模型。

主要结论：在使用SARIMA建模前，我们必须对时间序列进行变换，以消除季节性，并使序列平稳。

这一大堆理论可能让我们难以理解，下面我们将在项目中应用上面所讨论的技术，
我们将预测某一公司的股票价格。当然，预测股票价格在现在是几乎不可能的，但是这仍然是个有趣的联系，也是一个很好实践所学的方式。

4 实例——股票价格的预测

我们利用新德国基金(GF)的历史股价来预测未来五个交易日的收盘价。
我们可以在https://github.com/marcopeix/stock-prediction找到数据集和笔记本。

启动您的编辑器，让我们开始吧。

（1）导入数据

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
sns.set()from sklearn.metrics import r2_score, median_absolute_error, mean_absolute_error
from sklearn.metrics import median_absolute_error, mean_squared_error, mean_squared_log_errorfrom scipy.optimize import minimize
import statsmodels.tsa.api as smt
import statsmodels.api as smfrom tqdm import tqdm_notebookfrom itertools import productdef mean_absolute_percentage_error(y_true, y_pred):return np.mean(np.abs((y_true - y_pred) / y_true)) * 100import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')%matplotlib inlineDATAPATH = 'data/stock_prices_sample.csv'data = pd.read_csv(DATAPATH, index_col=['DATE'], parse_dates=['DATE'])
data.head(10)

首先，我们导入一些在分析过程中可能会用到的Python包。此外，定义了平均百分比误差(MAPE)，这将是误差的评判标准。之后，我们导入数据集并预览了前十条数据：

我们可以发现，有一些条目并不属于新德国基金，并且有些条目为交易日内信息，并非我们所需的收盘信息。因此我们需要对数据进行一定的清理。

（2）数据清理
我们首先删除不符合要求的条目，然后删除不需要的列，只留下我们关注的股票收盘价。

data = data[data.TICKER != 'GEF']
data = data[data.TYPE != 'Intraday']drop_cols = ['SPLIT_RATIO', 'EX_DIVIDEND', 'ADJ_FACTOR', 'ADJ_VOLUME', 'ADJ_CLOSE', 'ADJ_LOW', 'ADJ_HIGH', 'ADJ_OPEN', 'VOLUME', 'FREQUENCY', 'TYPE', 'FIGI']data.drop(drop_cols, axis=1, inplace=True)data.head()

预览处理后的数据集，之后我们就可以进行下一步的探索性数据分析了。

（3）探索性数据分析(EDA)

# Plot closing priceplt.figure(figsize=(17, 8))
plt.plot(data.CLOSE)
plt.title('Closing price of New Germany Fund Inc (GF)')
plt.ylabel('Closing price ($)')
plt.xlabel('Trading day')
plt.grid(False)
plt.show()

我们绘制了数据集中，所有时间段内的收盘价，可以得到：

很明显，这不是一个平稳的时间序列，也很难判断它是否具有季节性。

（4）移动平均

我们使用移动平均模型来使我们的时间序列平滑化。为此，我们会使用一个辅助函数，他会在指定的时间窗运行移动平均模型，并绘制结果得到的平滑曲线：

def plot_moving_average(series, window, plot_intervals=False, scale=1.96):rolling_mean = series.rolling(window=window).mean()plt.figure(figsize=(17,8))plt.title('Moving average\n window size = {}'.format(window))plt.plot(rolling_mean, 'g', label='Rolling mean trend')#Plot confidence intervals for smoothed valuesif plot_intervals:mae = mean_absolute_error(series[window:], rolling_mean[window:])deviation = np.std(series[window:] - rolling_mean[window:])lower_bound = rolling_mean - (mae + scale * deviation)upper_bound = rolling_mean + (mae + scale * deviation)plt.plot(upper_bound, 'r--', label='Upper bound / Lower bound')plt.plot(lower_bound, 'r--')plt.plot(series[window:], label='Actual values')plt.legend(loc='best')plt.grid(True)#Smooth by the previous 5 days (by week)
plot_moving_average(data.CLOSE, 5)#Smooth by the previous month (30 days)
plot_moving_average(data.CLOSE, 30)#Smooth by previous quarter (90 days)
plot_moving_average(data.CLOSE, 90, plot_intervals=True)

使用时间窗为5天时，我们可以得到：

可以看到，时间窗为5时，它太接近实际曲线了，我们几乎看不到任何趋势。那么，使用前一个月或前一个季度时间窗的平滑结果是怎样的呢？

这时候，我们可以看出，这两种时间窗所得到的平滑结果，在结束时是呈下降趋势的。这可能意味着股价在未来几天有可能下跌。

（5）指数平滑法

现在，我们使用指数平滑法来看看它是否会得到更好的趋势。

def exponential_smoothing(series, alpha):result = [series[0]]    #first value is same as seriesfor n in range(1, len(series)):result.append(alpha * series[n] + (1 - alpha) * result[n-1])return resultdef plot_exponential_smoothing(series, alphas):plt.figure(figsize=(17, 8))for alpha in alphas:plt.plot(exponential_smoothing(series, alpha), label = 'Alpha {}'.format(alpha))plt.plot(series.values, "c", label="Actual")plt.legend(loc="best")plt.axis('tight')plt.title("Exponential Smoothing")plt.grid(True)plot_exponential_smoothing(data['CLOSE'], [0.05, 0.3])
plt.show()

我们使用0.05和0.3作为平滑因子的值。当然，也可以尝试其他值，看看结果如何。

（6）Holt指数平滑法

def double_exponential_smoothing(series, alpha, beta):result = [series[0]]for n in range(1, len(series)+1):if n == 1:level, trend = series[0], series[1] - series[0]if n >= len(series): # forecastingvalue = result[-1]else:value = series[n]last_level, level = level, alpha * value + (1 - alpha) * (level + trend)trend = beta * (level - last_level) + (1 - beta) * trendresult.append(level + trend)return resultdef plot_double_exponential_smoothing(series, alphas, betas):plt.figure(figsize=(17, 8))for alpha in alphas:for beta in betas:plt.plot(double_exponential_smoothing(series, alpha, beta), label="Alpha {}, beta {}".format(alpha, beta))plt.plot(series.values, label = "Actual")plt.legend(loc="best")plt.axis('tight')plt.title("Double Exponential Smoothing")plt.grid(True)plot_double_exponential_smoothing(data.CLOSE, alphas=[0.9, 0.02], betas=[0.9, 0.02])

我们可以得到：

同样的，我们也尝试了不同的α和β组合，以获取最好的平滑曲线。

（7）建模

正如本文之前所说，为了对时间序列进行建模，必须将它处理为一个平稳过程。因此，我们使用Dickey-Fuller测试来检验它是否为平稳过程。

def tsplot(y, lags = None, figsize=(12,7), style='bmh'):if not isinstance(y, pd.Series):y = pd.Series(y)with plt.style.context(style='bmh'):fig = plt.figure(figsize=figsize)layout = (2,2)ts_ax = plt.subplot2grid(layout, (0,0), colspan=2)acf_ax = plt.subplot2grid(layout, (1,0), colspan=1)pacf_ax = plt.subplot2grid(layout, (1,1), colspan=1)y.plot(ax=ts_ax)p_value = sm.tsa.stattools.adfuller(y)[1]ts_ax.set_title('Time Series Analysis Plots\n Dickey-Fuller: p={0:.5f}'.format(p_value))smt.graphics.plot_acf(y, lags=lags, ax = acf_ax)smt.graphics.plot_pacf(y, lags=lags, ax = pacf_ax)plt.tight_layout()tsplot(data['CLOSE'], lags=30)
plt.show()

得到以下图像：

通过Dicky-Fuller检验，p值大于0.05，时间序列明显为非平稳的。此外，相关图中并未显示出明显的季节性。

因此，为了消除高自相关性并使过程变为平稳，我们做一次差分，即简单的从时间序列本身减去一天的滞后：

# Take the first difference to remove to make the process stationary
data_diff = data['CLOSE'] - data['CLOSE'].shift(1)tsplot(data_diff[1:], lags=30)
plt.show()

很明显，现在的时间序列是平稳的，我们就可以对它进行建模。

（8）SARIMA

# Set initial values and some bounds
ps = range(0, 5)
d = 1
qs = range(0, 5)
Ps = range(0, 5)
D = 1
Qs = range(0, 5)
s = 5# Create a list with all possible combinations of parameters
parameters = product(ps, qs, Ps, Qs)
parameters_list = list(parameters)
print(len(parameters_list))# Train many SARIMA models to find the best set of parameters
def optimize_SARIMA(parameters_list, d, D, s):"""Return dataframe with parameters and corresponding AICparameters_list - list with (p, q, P, Q) tuplesd - integration orderD - seasonal integration orders - length of season"""results = []best_aic = float('inf')for param in parameters_list:try:model = sm.tsa.statespace.SARIMAX(data.CLOSE, order=(param[0], d, param[1]),seasonal_order=(param[2], D, param[3], s)).fit(disp=-1)except:continueaic = model.aicresults.append([param, aic])result_table = pd.DataFrame(results)result_table.columns = ['parameters', 'aic']# Sort in ascending order, lower AIC is betterresult_table = result_table.sort_values(by='aic', ascending=True).reset_index(drop=True)return result_tableresult_table = optimize_SARIMA(parameters_list, d, D, s)# Set parameters that give the lowest AIC (Akaike Information Criteria)
p, q, P, Q = result_table.parameters[0]best_model = sm.tsa.statespace.SARIMAX(data.CLOSE, order=(p, d, q),seasonal_order=(P, D, Q, s)).fit(disp=-1)print(best_model.summary())

对于SARIMA来说，需要首先定义一些参数及值的范围，以生成一个包好p, q, d, P, Q, D, s所有可能的组合列表。

在上面的代码中，我们得到了625种不同组合。通过尝试用每个组合训练SARIMA，涨到性能最佳的模型。因为组合较多，训练时间将取决于您计算机的处理能力，或许需要一段时间。

训练完成后，打印出最佳模型：

运用这个最佳模型对未来五个交易日的收盘价进行预测，得到MAPE为0.79%，可以认为预测十分贴近真实。

（9）将预测的价格与实际数据进行比较

为了将预测与实际数据进行比较，我们从雅虎财经获取了实际数据并创建了一个数据模型。

# Make a dataframe containing actual and predicted prices
comparison = pd.DataFrame({'actual': [18.93, 19.23, 19.08, 19.17, 19.11, 19.12],'predicted': [18.96, 18.97, 18.96, 18.92, 18.94, 18.92]}, index = pd.date_range(start='2018-06-05', periods=6,))#Plot predicted vs actual priceplt.figure(figsize=(17, 8))
plt.plot(comparison.actual)
plt.plot(comparison.predicted)
plt.title('Predicted closing price of New Germany Fund Inc (GF)')
plt.ylabel('Closing price ($)')
plt.xlabel('Trading day')
plt.legend(loc='best')
plt.grid(False)
plt.show()

制作一张图表，展示预测与实际收盘价的差距：

这样看来，我们的预测有不少偏差。实际上，预测得到的价格基本为水平的，也意味着模型可能并不有效。

当然，这不一定源于模型的问题，同样，股票价格的预测基本是不可能的。

5 结论

这篇文章很长，但是内容丰富，我们学习了运用SARIMA进行时间序列分析，以及使时间序列平稳的整个过程。

这是一个冗长乏味的过程，需要大量的手工的调整。希望这篇文章对你有用，在以后遇到类似问题时，可以再次想到并进行参考。

讨论
考虑到我们的预测结果并不尽如人意，其可能原因有许多，但是我们可以想到，或许简单模型或传统统计模型，已经不能对如今复杂的数据进行有效预测。
可以进一步思考是否可以通过其他模型，使我们对股票的预测更加准确？

本文主要参考于：
知识分享 | 时间序列分析和预测不完全指南（沈浩老师）

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