1、测试数据源：长盛电子信息主题灵活配置混合(000063)，2013-05-10~2016-04-15全部历史净值数据。数据净值曲线：

2016-4-17 18:26:30 上传

下载附件 (16.76 KB)2、写了三种方式做比较，Level1是参考了一些资料做的模版；Level2在前者基础上做了循环点的修改，将净值中所有下降沿的顶点和终点成对筛选出来，存为一个集合。经运行测试，Level1和Level2两者消耗时间相当；Level3将净值中所有下降沿的顶点值和终点值筛选出来，分别存为集合。当最大回撤出现在数据靠后位置时，减少了搜寻最低点的次数，此时Level3有一定优势。

3、主要代码如下：class ValueSample

{

private static ArrayList valueCollection = new ArrayList<>();// 净值集合

private static ArrayList maxCollection = new ArrayList<>();// 下降趋势顶部索引集合

private static ArrayList minCollection = new ArrayList<>();// 上升趋势底部索引集合

private static ArrayList IndexCollection = new ArrayList<>();// 趋势点索引集合

public static void main(String[] args)

{

//.....此处省略导入净值到valueCollection的过程。

// 最大回撤，Level1

long start = System.nanoTime();

System.out.println("L1最大回撤=" + getMaxDrawdownLevel1());

long end = System.nanoTime();

System.out.println("L1用时：" + (end - start));

Thread.sleep(3000);//暂停3s

// 最大回撤，Level2

start = System.nanoTime();

indexInitialize();

System.out.println("L2最大回撤=" + getMaxDrawdownLevel2());

end = System.nanoTime();

System.out.println("L2用时：" + (end - start));

Thread.sleep(3000);

// 最大回撤，Level3

start = System.nanoTime();

valueInitialize();

System.out.println("L3最大回撤=" + getMaxDrawdownLevel3());

end = System.nanoTime();

System.out.println("L3用时：" + (end - start));

}

private static double getMaxDrawdownLevel1()// 最大回撤L1

{

double diff = 0;

double max = valueCollection.get(0);

for (int temp = 1; temp < valueCollection.size(); temp++)

{

if (valueCollection.get(temp) - max < diff)

diff = valueCollection.get(temp) - max;

if (valueCollection.get(temp) > max)

max = valueCollection.get(temp);

}

System.out.println("最大回撤率max=" + (diff / max) * 100);

return diff;

}

private static double getMaxDrawdownLevel2()// 最大回撤L2

{

double diff = 0;

double max = valueCollection.get(IndexCollection.get(0));

for (int baseIndex = 1; baseIndex < IndexCollection.size(); baseIndex++)

{

if (valueCollection.get(IndexCollection.get(baseIndex)) - max < diff)

diff = valueCollection.get(IndexCollection.get(baseIndex)) - max;

if (valueCollection.get(IndexCollection.get(baseIndex)) > max)

max = valueCollection.get(IndexCollection.get(baseIndex));

}

System.out.println("最大回撤率max=" + (diff / max) * 100);

return diff;

}

private static double getMaxDrawdownLevel3()// 最大回撤L3

{

double max = maxCollection.get(0);

int maxIndex = 0;

for (int baseIndex = 1; baseIndex < maxCollection.size(); baseIndex++)

if (max < maxCollection.get(baseIndex))

{

max = maxCollection.get(baseIndex);

maxIndex = baseIndex;

}

double min = minCollection.get(maxIndex + 1);

for (int baseIndex = maxIndex + 2; baseIndex < minCollection.size(); baseIndex++)

if (min > minCollection.get(baseIndex))

min = minCollection.get(baseIndex);

System.out.println("最大回撤率max=" + (min / max - 1) * 100);

return min - max;

}

private static void valueInitialize()// 初始化趋势点值集合

{

for (int baseIndex = 0; baseIndex < valueCollection.size() - 1; baseIndex++)

if (valueCollection.get(baseIndex) > valueCollection.get(baseIndex + 1))

{

maxCollection.add(valueCollection.get(baseIndex));// 加入下降趋势顶部值

for (; baseIndex + 1 < valueCollection.size(); baseIndex++)

if (valueCollection.get(baseIndex) < valueCollection.get(baseIndex + 1))

{

minCollection.add(valueCollection.get(baseIndex));// 加入上升趋势底部值

break;

}

}

}

private static void indexInitialize()// 初始化趋势点索引集合

{

for (int baseIndex = 0; baseIndex < valueCollection.size() - 1; baseIndex++)

if (valueCollection.get(baseIndex) > valueCollection.get(baseIndex + 1))

{

IndexCollection.add(baseIndex);// 加入下降趋势顶部索引

for (; baseIndex + 1 < valueCollection.size(); baseIndex++)

if (valueCollection.get(baseIndex) < valueCollection.get(baseIndex + 1))

{

IndexCollection.add(baseIndex);// 成对加入上升趋势底部索引

break;

}

}

}

}

4、测试时间(单位，毫微秒)：

2016-4-17 18:24:45 上传

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5、数据源xml，使用Navicat导出的MySQL数据表。(因不能上传xml文件，加了txt的后缀)

2016-4-17 18:33:36 上传

长盛电子信息主题灵活配置混合(000063)历史数据