更新一下。经过了一段时间的学习，加之写毕业论文的经历，我对金工学习历程有了新的理解，请直接跳到书籍部分。

本人金工专业，说点自己看法，金融工程重在工程两个字，是属于工科的范畴，所以如果想避开数学或者编程，最好不要学，它作为一种交叉学科，理应是开在研究生阶段，无奈本科已经入坑，只能艰难的走下去。比较直观一点，在现有金融知识的前提下，你还需要学会数学分析，实变函数，泛函分析，随机过程，概率论，测度论，不要以为没用，真正到建模的时候一步一个偏微分方程。在郑振龙《金融工程》教材中，BSM公式已经给出微分方程和边界条件，然而期权公式是从期望的角度算的，就是因为本科生根本没办法解PDE.附一张解题过程感受一下。

现实中你在设计衍生品的时候，它的回报不可能像欧式看涨期权那么简单，即使得不到解析解，价格路径模拟的方法也需要掌握，所以就需要会matlab和Python。金融，数学，编程，按照大学三年的课程，一年一门，再加上基础学科，其实本科能学多少，心里已经有数了，千万不要以为学一本金融工程出去就能做Quant，别人考一个期货投资分析师就和你差不多水平，国内有的高校金工是开在数学系下面，如果学校理工背景不是很强的话，真的吃很多亏，一个现实是金融知识什么时候都可以补回来，但不会数学和编程真的会影响学习的深入。尽管现在程序代码开源，但理论扎实的话，做金工会好很多。

然后说下教材，就我学习历程来说，可以是以下阅读顺序

1.孟生旺的《金融数学》相对于金融工程会简单点

2.郑振龙《金融工程》

3.陈蓉《固定收益证券》

4.林清泉《金融工程》

5.Hull《options futures and other derivatives》

6.Salih neftci《 Principle of Financial Engineering》

7.John Cochrane《Assets pricing》

8.Paul wilmott《Quantitative Finance》

然后就可以就可以考虑进阶了，之所以把陈老的金融工程学拿下来，是因为这本书真的好难啊，如果没有扎实的数学功底，和对金融产品很高的熟悉程度，容易一直懵逼。这块的建议就是补好随机分析和测度论再肝，另外再补一下奇异期权的知识，因为陈老的金工大多都是在讲定价，不知道背后的金融内涵就很懵逼，当然数学好的当我没说。书籍的话可参考《Exotic Options and Hybrids》和《奇异期权》。在这里提下hull和wilmott的那两本书(如上)，的确，两本书包罗万象，他们两个也是很nb的人物，我一开始看到这两本书的时候也被惊艳到了，但不止一次看到大神说这两本书只是入门。从我角度看，这两本书会让你看到很多新颖的东西，能开拓思路，特别是wilmott的书，但最大的问题就是不能形成体系，所以当作字典用也好，等到体系形成后，回来再看感觉收获应该更大。而怎么进阶呢？可以参考下面的书籍

1.《Interest Rate Models - Theory and Practice：With Smile，Inflation and Credit》

2.《interest rates modeling》by Andersen，Piterbarg

3.《固定收益证券》tuckman

emmm 还有很多关于波动率，信用风险，外汇衍生品的书籍，等下次有时间再补上吧。

此外还有一些关于数学和编程的书籍，就不赘述了…

另外随着Fintech的发展，人工智能已经取代大部分岗位，连IPO都可以用人工智能来完成…

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上面几本书学到第7本真的如题目所说算是入门 接下来看你想往什么方向发展 是做P多还是Q多 尽管大多数高校的MFE项目都有涉及 但要读的书要远远多于这些 具体就不推荐书目了 但是像 Harrison ，Duffie ，Longstaff， shreve 等一些关于量化金融牛人的书 多读总归有好处…