[转]一阶自回归模型和二阶自回归模型
如下模型：
lnGRr,t = α + β1lnSCr,t + β2lnGRr,t-1 + ΣγiTDi + ΣλrRDr + ε
其中，GRr,t为r区域在t期的经济增长率，GRr,t-1为r区域在t-1期的经济增长率；TDi是一组时间虚拟变量，RDr 是一组区域虚拟变量，这些虚拟变量假定对于每个区域和每个时期，都存在固定的效应。
与一般模型相比，这个一阶自回归模型应该注意什么问题呢？
采用面板数据，需要不需要做什么特殊检验？估计方法又有什么特殊要求呢？
自回归处理的是自相关问题，也就是序列间相关。一阶自相关的模型建立在变量取值仅和前一期相关的基础上。关于估计方法，此时参数的估计虽然保持无偏性，但已失去有效性，不是UMVUE，也不能用t检验考察其显著性。方法方面是广义差分法，用到一些差分变换什么的，还有Cochran的迭代法，需要假设OLS模型。一般计量经济学的教材应该有的，不过要是编程算的话，需要把关系理理清楚再动手。虽然proc arima可以胜任，但还是推荐用Eviews做。
不知道楼主说的“特殊检验”是指除了残差图、D-W检验等传统相关性检验以外还有什么方法，还是指相对于经典线性回归中的其它检验方法。如果是前者，那么还有Q、LM检验等，我不太清楚。如果是后者，那么首先序号-e残差图或者e(t)-e(t-1)残差图是最最简单的方法，锯齿或者抛物线之类的很直观，在SAS中也容易实现。其次是基于次序残差的Durbin-Watson统计量，还要和0、2、4作比较。这些都可以参考SAS中做时间序列的有关部分，命令和菜单相结合会比较快
[转]一阶自回归模型和二阶自回归模型相关推荐
- Matlab 隐函数方程求解最小二乘法拟合一阶线性拟合二阶拟合传感器实验
九层妖塔 起于垒土 Matlab 最小二乘法拟合一阶线性拟合&传感器实验 一.代码 二.数据处理结果 三.Notes 一.代码 %电容传感器位移实验数据 最小二乘法一阶线性拟合 x = ...
- 数字图像处理：（2）一阶微分和二阶微分在数字图像处理中的应用
1.微分定义 2.微分性质 微分是对函数局部变化率的一种表示. 在图像处理中有基于一阶微分和二阶微分的锐化空间滤波器(图像锐化是增强图像的突变部分),其实一阶微分和二阶微分算子都可以得到图像的边缘,只 ...
- 数字图像的一阶微分和二阶微分
数字图像的微分也就是数字函数的微分有很多不用的定义,但是任何定义都必须保证一下几点: 一阶微分:(1)在恒定灰度区域的微分值为零: (2)在灰度台阶或斜坡处微分值非零: (3)沿着斜坡的微分值非零: ...
- 一阶RC和二阶RC低通滤波器
一阶RC和二阶RC低通滤波器 RC电路原理推导 一阶RC低通滤波电路 二阶RC低通滤波电路 RC电路原理推导 因为最近有做一些RC滤波电路的东西,这部分内容都是在大学本科的时候学习的,很多东西也记得不 ...
- 不同工况DST FUDS HPPC电池参数在线辩识，包括一阶模型，二阶模型，带ocv同时参数辩识
不同工况DST FUDS HPPC电池参数在线辩识,包括一阶模型,二阶模型,带ocv同时参数辩识,EKF ffrls两种在线辩识算法. 参数辩识加容量同时在线辩识,附赠simulink模型用于仿真验证 ...
- [电路笔记]一阶电路和二阶电路的时域分析
目录 动态电路的方程及其初始条件 一阶电路零输入响应 一阶电路零状态响应 一阶电路全响应 三要素法 二阶电路过渡过程的判定 冲激响应和阶跃响应 阶跃响应ε(t)ε(t)ε(t) 冲激响应δ(t)δ(t ...
- 一阶动量和二阶动量及Adam等优化算法笔记
就按照 从动量和矩的角度探讨优化理论的内涵(以动量法.AdaGrad和Adam举例) - 知乎 的讲解学习,讲的挺细的.这里补充一些笔记方便以后自己复习用. 1.AdaGrad算法 其中说到了&quo ...
- 一阶动量与二阶动量的角度理解优化
对于一阶动量与二阶动量的理解: 我的理解是一阶动量为过去各个时刻梯度的线性组合,而二阶动量自然是过去各个时刻梯度的平方的线性组合.举个例子:我们取 为最近两个时间步的加权和,如(这里的加权值之和不一定 ...
- 2020-10-13 一阶范数；二阶范数
学习目标: 一阶范数:二阶范数 学习内容: 过拟合与规则化 监督机器学习问题:在规则化参数的同时最小化误差.最小化误差是为了让我们的模型拟合我们的训练数据,而规则化参数是防止我们的模型过分拟合我们的训 ...
- Simulink的S函数仿真一阶RL和二阶RLC电路电路
使用电路定理对RL一阶电路进行建模,并写在S-fun中:并与依据实际模型搭建电路相对比,观察其输出是否一致. 1.一阶RL建模 首先给出LR一阶电路 依据电路原理,可得: 那么就是要求i,也就是电感电 ...
最新文章
- Android Input系统之触摸屏
- 2019区块链行业指南
- Intel Realsense C/C++ 转 python （9）rs-multicam 多摄像头可视化窗体显示
- 温州大学《机器学习》课程课件（三）逻辑回归
- 使用命令行对Android应用签名
- 12分钟训练COCO模型！速度精度双提高
- Visualization的学习笔记
- 日常工作中，个人总结的 - Git - 常用操作方法 (三)
- MATLAB 如何使用pascal函数创建Pascal（帕斯卡）矩阵
- linux内存条查询,linux查询内存命令
- vue : 无法加载文件 C:\Users\EDZ\AppData\Roaming\npm\vue.ps1，因为在此系统上禁止运行脚本。有 关详细信息，请参阅 https:/go.microsoft
- linux tar压缩解压缩文件夹、文件命令详解
- 如何写期刊论文的文献综述
- 飞天熊猫游戏源代码android文本
- 支付对接常用：关于asp rsa加密
- Bounds用法参考
- 微软的teredo服务器,深度完美W10系统通过teredo连接IPv6的方法
- win10找不到oracle修正,简单解决 WIN10更新后 远程桌面提示 CredSSP加密Oracle修正的问题...
- 计算机读不了硬盘分区,修复移动硬盘分区故障和无法识别计算机
- 小白算法练习 lanqiao SPFA+vector 模板