python金融衍生品大数据分析 pdf_Python金融衍生品大数据分析:建模、模拟、校准与对冲...
第 1 章 快速导览 1
1.1 基于市场的估价 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 本书的结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.3 为什么选择 Python . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.4 深入阅读 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
第 1 部分 市场 6
第 2 章 什么是基于市场的定价 6
2.1 期权及其价值 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.2 普通金融工具与奇异金融工具 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.3 影响股权衍生工具的风险 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.3.1 市场风险 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.3.2 其他风险 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.4 对冲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.5 基于市场的定价过程 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
第 3 章 市场典型事实 15
3.1 简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.2 波动率、相关性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.3 基本案例:正态收益率 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.4 指数和股票 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.4.1 典型事实 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.4.2 DAX 指数收益率 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.5 期权市场 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.5.1 买卖价差 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.5.2 隐含波动率曲面 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.6 短期利率 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.7 结论 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.8 Python 脚本 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.8.1 GBM 分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.8.2 DAX 分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.8.3 BSM 隐含波动率 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.8.4 EURO STOXX 50 隐含波动率 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.8.5 EURIBOR 分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
第 2 部分 理论定价 42
第 4 章 风险中性定价 42
4.1 简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4.2 离散时间不确定性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.3 离散市场模型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
4.3.1 基本元素 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
4.3.2 基础定义 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
4.4 离散时间模型的主要结果 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4.5 连续时间模型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
4.6 总结 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
4.7 证明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.7.1 引理 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.7.2 命题 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.7.3 定理 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
第 5 章 完全市场模型 62
5.1 简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
5.2 Black-Scholes-Merton 模型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
5.2.1 市场模型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
5.2.2 基本 PDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
5.2.3 欧式期权 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
5.3 BSM 模型的 Greeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
5.4 Cox-Ross-Rubinstein 模型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
5.5 总结 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
5.6 证明及 Python 脚本 . . .
python金融衍生品大数据分析 pdf_Python金融衍生品大数据分析:建模、模拟、校准与对冲...相关推荐
- python数据分析常用包_python可视化数据分析常用图大集合(收藏)
python数据分析常用图大集合:包含折线图.直方图.垂直条形图.水平条形图.饼图.箱线图.热力图.散点图.蜘蛛图.二元变量分布.面积图.六边形图等12种常用可视化数据分析图,后期还会不断的收集整理, ...
- 【大数据分析专业毕设之基于python爬虫的电影票房大数据预测分析+大屏可视化分析
[大数据分析专业毕设之基于python爬虫的电影票房大数据预测分析+大屏可视化分析-哔哩哔哩https://b23.tv/saIKtBH flask web框架,数据使用requests模块爬取数据, ...
- 【大学生课程】《Python数据分析》课程大作业要求
<Python数据分析>课程大作业要求 大作业要求 评分标准 考核目标 数据分析基本步骤 实际操作 一.掌握Pandas的读写操作 读写数据操作: 读取文本文件 正确使用预处理技术过滤数据 ...
- 作业3(大作业):python数据分析与应用大作业,对用户用电量数据进行数据处理,包括数据转置、异常数据识别和处理、统计基本统计量(包括峰度、偏度)、按日/周(求和)差分、5%分位数等
Python数据分析与应用大作业 使用学习过的知识(Numpy数值分析基础.Matplotlib数据可视化基础.Pandas统计分析基础),对data.csv用户用户用电量数据进行相关处理,其中数据中 ...
- python数据分析相关论文_菜鸟学Python|数据分析精华文章大集合
原标题:菜鸟学Python|数据分析精华文章大集合 这是菜鸟学Python的第123篇原创文章 Python的数据分析是我比较喜欢的一个方向,因为可以探索数据里面的秘密,加上可视乎会非常漂亮,但是里面 ...
- python进行大数据分析_Python进行大数据挖掘和分析
大数据无处不在.在时下这个年代,不管你喜欢与否,在运营一个成功的商业的过程中都有可能会遇到它. 什么是大数据? 大数据就像它看起来那样--有大量的数据.单独而言,你能从单一的数据获取的洞见穷其有限.但 ...
- 利用Python和Power BI做Yelp大数据分析项目
利用Python和Power BI做Yelp大数据分析项目 项目介绍: 1.项目需求: 寻找影响用户对商户评价和评分的关键因素有哪些? 2.项目难点: 数据量比较大,数据清洗后需要重点观察的指标,如r ...
- python数据分析常用图大集合
我们在做数据分析的时候,难免会用到图像来表示你要展示的东西,接下来写一下demo来表示一下各种图: 以下默认所有的操作都先导入了numpy.pandas.matplotlib.seaborn impo ...
- python做大数据分析入门_独家|Python数据分析入门指南 - 大数据123 | 大数据导航网...
有一个朋友最近问到这个问题,我觉得把它公开出来对其他人也会有帮助.这是给完全不了解Python而想找到从零到一的最简单的路径的人的建议: 1. 在这里(https://www.continuum.io ...
- 【源码开发分享】计算机毕业设计之Python+Spark+Scrapy新闻推荐系统 新闻大数据 新闻情感分析 新闻文本分类 新闻数据分析 新闻爬虫可视化 大数据毕业设计
开发技术 Hadoop.Spark.SparkSQL.Python.Scrapy爬虫框架.MySQL.协同过滤算法(双算法,基于用户.基于物品全实现).阿里云短信.百度AI人工智能识别.支付宝沙箱支付 ...
最新文章
- Elasticsearch 5
- linux服务器之LVS、Nginx和HAProxy负载均衡器的对比
- tensorflow1.0代码迁移到2.0官方指导
- Python爬虫(十)_XPath与lxml类库
- 目标意识应求成大于避败 思考时不要先意识到身不足而自我设限
- Keras之ML~P:基于Keras中建立的简单的二分类问题的神经网络模型(根据200个数据样本预测新的5+1个样本)——类别预测
- 云原生生态周报 Vol. 17 | Helm 3 发布首个 beta 版本
- 个性化服务谋定移动电子商务-李玉庭:经信研究重整购物
- SpringCloud的服务注册中心(三) - 进一步了解 Eureka
- 嵌入式电路设计(自己的第一个pcb电路)
- 嵌入式基础面八股文——进程与线程的基本概念(1)
- Atitit nosql的艺术 attilax著作 目录 1. 1.5NoSQL数据库的类型	1 1.1. 1.5.1键值(Key/Value)存储	1 1.2. 1.5.2面向文档的数据库	1 1
- 为工大瑞普新编写的CCNA实验手册提供下载
- 深度学习--激活函数之sigmoid激活函数
- 大数据技术基础与应用
- 解决Mybatis报错并分析原因:Invalid bound statement (not found): com.xxx.mapper.xxx
- Python问题:UnboundLocalError: local variable 'xxx' referenced before assignment
- 多模态(RGB-D)——深度融合网络
- tomcat加大内存配置
- 纯卡西欧计算器5800P坐标正反算