最小二乘估计,矩阵求导法(正规方程)全推导
1.矩阵求导:
函数自变量是矩阵,求导是对矩阵的每一个元素分别求导后,组成新的矩阵。
例:
2.矩阵的迹:
矩阵迹的常用性质:
矩阵迹与矩阵求导相关结论:
3.证明最小二乘的正规方程(矩阵求导法):
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