海龟交易法则10

海龟交易法则10:海龟式交易

你能掌握的唯一信息就是市场迄今为止的表现。即使你是一个随机而动的交易者，不使用任何的法则或系统，你也会把过去的经验当做一种指南。你依赖的是对过去的解读；事实上依赖的也是历史数据。
关于市场的未来趋势，最好的指南就蕴涵在历史中。历史检验并不能预见到未来，但它可以帮助你判断一种方法能否在未来赢利。它并不是最优的方法，但它是目前可用的工具中最好的一个。
一些交易者之所以不相信历史检验，是因为这种事后检验经常被歪曲。借用电脑的力量可以发现一种看似有效的方法，但在真正的市场中却大败而归，这样的问题很容易出现。这些问题是可以克服的，只要你能避免最常见的隐患：过量优化（overoptimization)。
真正的专家没有一成不变的法则；他们有成竹，所以他们不需要僵化的法则。

海龟交易法则10.1:通用积木

资金管理这里所使用的资金管理法则与海龟们的方法相同，只不过在一个指标上更保守了一些。海龟们令1ATR等于交易资本的1%，而我们的标准是0.5%。也就是说，在为一个给定市场计算合约数量的时候，我们用账户净值的〇.5%除以这个市场在交易发生时的ATR值。

这次测试使用的是1996年1月?2006年6月的数据，所有系统都是如此。

海龟交易法则10.2:系统

海龟交易法则10.3:测试结果

用同样的数据（同样的资金管理法则、市场组合和测试期）和我们自己的交易模拟软件TradingBIoxBuilder对全部6个系统作了测试。这个软件模拟了每一个系统从1996年1月到2006年6月的每一次交易，并据此生成了业绩统计数据。表10-1列出了每一个系统的一些最主要的业绩指标值。
唐奇安系统的表现不如其他系统。这说明，突破法在海龟计划实施之后的岁月中已经丧失了一些优势。我认为这很大程度上是**交易者效应（tradereffect)**造成的.
这些都是基础性的系统。其中，双重均线、三重均线和唐奇安趋势这三个系统甚至没有任何的止损退出标准。这意味着它们违背了最受尊崇的交易格言之-----永远要有止损点。但它们的风险调整回报率却可与其他系统比肩，甚至强于其他系统。

海龟交易法则10.4:加入止损点

注意，止损标准为0时，也就是根本没有止损点时，比率最高。事实上，这个结论对所有指标来说都成立：平均复合增长率、MAR比率、夏普比率、衰落、衰落持续期——每一个指标。三重移动均线系统同样如此：如果加人止损点，每一个指标都会变坏。
因此，趋势跟踪者们的衰落并非来自于人市风险，而是来自于利润的返还。

海龟交易法则10.5:再看测试结果

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