计量经济学——经典单方程模型【未完待续】

开个坑学计量，顺便把统计相关的知识回顾一下。

主要参考资料【不断补充中】：

《计量经济学（第三版）》，李子奈 + b站课程

从一个小的实际问题开始。

PMI被认为是较好的领先指标，因为发布时间在月末最后一天，相对同期数据而言具有较好的时效性。从历史规律来看，“PMI：主要原材料购进价格”领先“PPI当月环比”大约0-1个月。

使用PMI作为解释变量进行单变量回归： $PPI = a * PMI + b + \mu$

回归的结果如下：

从结果来看，PMI对PPI的解释水平还不错，解释了81%的波动。

使用这个回归模型进行预测，2021年8月PPI当月环比的预测值为0.50

历史残差标准差为0.28，由此给出一倍标准差内的范围：0.21~0.78

实际公布值为0.7，符合预期~

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