通用信用评分是基于整个信贷行业的数据，使用统计方法对借款人群的信用行为特征进行分析，用一个单一数值来反映借款人履约还款可能性高低，帮助信贷机构评估其整体或某一特定方面的信用风险，可以说是对借款人信用报告的数字化解读。
通用信用评分的发明与推广应用是个人信贷和消费金融产业的一个里程碑事件，在宏观上促进了消费经济的发展，在中观上促进了银行的风险管理和资产组合管理，在微观上促进了信贷交易的有效达成。

一、通用信用评分简介

表 1 常见的几种通用信用评分

评分系统	评分机构	国别	评分用途
费埃哲评分 (FICO Score)	艾克飞、费埃哲	英美等多国	对信用卡、住房抵押贷款，汽车贷款、助学贷款的贷款申请者进行信用风险品谷，提供信用评分查询
	益睿博、费埃哲	英美等多国
	环联、费埃哲	英美等多国
费埃哲拓展评分 (FICO Expansion Score)	费埃哲	美国	为无法依据征信机构数据获取信用评分的客户服务，包括没有信用记录和信用数据不足的客户
优势评分 (Vantage Score)	艾克飞、益博睿、环联	美国	功能与费埃哲评分一直，区别是不能提供确切的信用评分查询，只能查询信用等级
夏华评分 (SCHUFA Score)	华夏控股公司	德国	功能与费埃哲评分一致

一个典型的通用信用评分会使用以下信息来考察借款人的信用情况：

还款历史：逾期、催收、展期的情况等；
信贷使用情况：信贷额度、余额等；
信贷经验：信用历史长度、信贷产品种类的组合情况等；
申请新信贷产品的情况：新的开户信息、信用报告查询记录
负面的公共记录：破产、法院判决

一个成熟科学的通用信用评分应具备以下几个特点：
一是通用性。通用信用评分是基于征信机构收集的借款人在所有信贷机构的信用记录进行开发的，能够较为全面地反映借款人的信贷情况，要适用于所有预测群体，适用于所有信贷机构，适用于贷前、贷中和贷后管理的各个业务环节。正是因其通用性，通用信用评分常常作为公共的风险标尺。

二是相对稳定性。随着时间的推移，通用信用评分要保持稳定性，不受经济波动的影响，不受金融产品种类、信贷生命周期不同阶段的影响，为此，在模型开发过程中要有稳健的模型验证和有效监控，一些国家也开始考虑经济周期的影响。

三是可调整性。调整是通用评分生命周期的有机组成部分，在必要时候，如发生重大经济波动或信贷数据发生变化时，需要在原有信用评分基础上，根据最新数据和经济形势进行调整以保证评分的有效性。

四是易于市场理解。通用信用评分的分数范围和原因代码一般简单易懂，一方面有利于消费者的认知和理解，从而保证良好的信贷行为，另一方面有利于监管机构把我市场动态，进行实时治理和监控。

二、通用信用评分的应用

（一）信贷审批中的应用

在授信机构的信贷审批环节，通用信用评分既可单独使用，也可与其他信贷审批手段结合使用，对信贷产品申请进行审批决策。

在单独使用通用信用评分时，一般是直接根据得到各个分数的人数占比和相关联的好坏概率划定分数线（cutoff point），并基于该分数线进行信贷审批决策。信贷机构可以根据与分数关联的好坏概率对批准人数和坏账率进行把握，在保证批准人数一定的基础上讲坏账率降到最低，在控制坏账率的前提下增加批准人数，或达到授信机构信贷政策针对的其他业务目标。

在将通用信用评分和信贷机构内部申请评分结合使用时，一般是讲通用评分作为一个变量嵌入信贷机构内部申请评分模型，或讲通用信用评分与信贷机构内部申请评分组合形成二维评分矩阵，从更多的角度评估客户的信用风险，提升信贷审批决策的准确性。

此外，通用信用评分还可用于信贷审批决策的其他方面。例如，可按照申请人评分高低讲申请材料分配给经验或能力不同的信贷审批人员处理，优化审批资源的配置。信贷审批工作分配见下表

表 2 信贷审批工作分配

分数	申请数量	百分比	处理方式
低分	66	17%	需进一步审查
重点	154	40%	传统审批流程
高分	164	43%	简化审批流程
总计	384	100%

（二）风险定价的应用

目前，各国信贷机构都面临着存贷竞争加剧、利润空间下降的巨大挑战，这在客观上要求信贷机构提高自身根据风险进行定价的能力。
通用信用评分可以帮助信贷机构对客户的信用风险进行量化评估，并根据评估结果实施差异化的利率策略。风险定价策略见下表。

表 3 风险定价策略

分数	策略	利率
低分	A	9.00%
中等	B	8.55%
高分	C	8.00%

（三）贷后管理中的应用

1. 额度管理

讲通用信用评分与其他信用额度管理工具（如行为评分）结合使用，可以使额度调整工作更加精细化。例如：

如果通用信用评分和行为评分都很高，相关账户可以获得加大的额度增幅；
如果客户（账户）在一个或两个评分上高于分数线，那么其额度增幅可以稍低；
如果两个评分都较低，那么可以降低其额度。

此外，使用通用信用评分还可以提前对那些在授信机构信息累积不足的新客户的账户额度进行调整。额度管理见表 4。

表 4 额度管理

行为评分	通用信用评分
	低分	中等	高等
低分	降低	不变或降低	不变
中等	不变或降低	不变	小幅增加
高分	不变	小幅增加	大幅增加

2. 风险监测

通用信用评分可用于对每笔贷款或者信贷资产组合进行风险监测。通过对贷款申请人或贷款账户持有人群体的通用信用评分分布进行持续跟踪，可以及时了解信贷资产的质量情况，并在信贷资产质量恶化成都达到触发条件时发出预警。

3. 催收管理

通用信用评分可以用于确定欠款催收的优先级。在传统手段下，信贷机构可能会给处于轻微逾期状态的借款人打很多催款电话。然而，即使不打电话，这批人当中的大部分也会很快还款。如果在该过程中使用通用信用评分，信贷机构可以按照归还欠款的可能性的高低对借款人进行排序，针对不同的风险情况采用差异化的催收手段，从而将更多的资源集中于那些最具风险的借款人身上，达到最好的催收效果。催收管理如表 5。

表 5 催收管理

分数	拖欠几日后开始催收	负责组别	催收特点
低分	11	A	最激烈
中等	16	B	中等
高分	26	C	最友善

三、通用信用评分模式的主要方法

（一）统计方法

线性判别分析法
逻辑回归方法
分类树方法
最近邻法

（二）非统计方法

1. 遗漏变量问题

2. 信用数据的非传统和非结构化

3. 技术极限

四、通用信用评分——美国市场的案例

1. 作为风险分类指标用于金融监管

2. 作为信贷市场数据集定期报告

3. 专业机构提供的信贷行业数据集

4. 监管机构进行风险资产合规检查所要求的报送信息

5. 社区经济实力评估

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