Stata：自己动手做组间系数差异检验-bootstrap-bdiff

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1. 引言
2. bootstrap 命令
3. 第一种思路
- 3.1 导入数据和变量设定
- 3.2 编写计算统计量的程序
- 3.3 完成自抽样并返回统计量
- 3.4 统计量检验
4. 第二种思路
- 4.1 编写计算统计量的程序
- 4.2 完成自抽样并返回统计量
- 4.3 统计量检验
- 4.4 与 bdiff 命令的对比
5. 参考资料
6. 相关推文

1. 引言

本文介绍了基于 Bootstrap (自抽样 / 自举法) 的组间系数检验方法及其 Stata 实现。具体思路如下：

第一种思路：首先通过有放回的自抽样方法获得一系列经验样本 (Empirical Sample)；然后在经验样本中根据其实际分组情况进行分组回归，从而获得分组回归系数差异统计量的经验分布；最后通过检验 0 在分布中的相对位置来检验。

第二种思路：首先通过有放回的自抽样方法获得一系列经验样本；然后按照真实分组的比例，但随机的为每个样本分配组别，并进行分组回归，从而构造出随机分组情况下，组间系数差异统计量的经验分布。其背后的逻辑是，如果不存在组间系数差异，那么无论样本属于哪个组别，对的边际影响都是相同的；最后检验实际观察到的组间系数差异在分布中的相对位置来判断我们实际观察到的概率，若小于给定置信水平，则拒绝。

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