量化交易(二)---------海龟交易法则
前面介绍了如何获取数据,本文将直接介绍一种经典的交易策略,实际上这套方法在市场中大部分情况时有效的,但是在市场沉浮中,每个人都很难严格执行,大部分人都是觉得自己已经掌握了,甚至还有自己的想法,然后灵活的动一些小脑筋,殊不知,大道至简,尔等不过是管中窥豹、自欺欺人罢了,最后被市场教育,得出结论:海龟交易法不靠谱......
不要问我的文字为何如此有画面感,我只能“无中生友”了.......
1. 什么是海龟交易法则
1983年年中,著名的商品投机家理查德.丹尼斯与他的老友比尔.埃克哈特进行了一场辩论,这场辩论是关于伟大的交易员是天生造就还是后天培养的。理查德相信,他可以教会人们成为伟大的交易员。比尔则认为遗传和天性才是决定因素。为了解决这一问题,理查德建议招募并培训一些交易员,给他们提供真实的帐户进行交易,看看两个人中谁是正确的。
他们在《巴伦氏》、《华尔街期刊》和《纽约时报》上刊登了大幅广告,招聘交易学员。广告中称,在一个短暂的培训会后,新手将被提供一个帐户进行交易。理查德从报名的人中精选出13个人,1983年12月底,学员被邀请到芝加哥进行两周的培训,到1984年1月初,开始用小帐户进行交易。到了2月初,在学员证明了自己的能力之后,丹尼斯给其中的大多数人提供了50万至200万美元的资金帐户。“学员们被称为‘海龟’, 海龟成为交易史上最著名的实验,因为在随后的四年中这些海龟交易员取得了年均复利80%的收益。里克证明了交易可以被传授。他证明了用一套简单的法则,他可以使仅有很少或根本没有交易经验的人成为优秀的交易员。而这个交易法则被后世称为“海龟交易法则”。
2. 具体内容
海龟交易法则属于趋势交易,首先建立唐奇安通道,即确定上突破线和下突破线,如果价格突破上线,则做多,如果价格突破下线就平仓或做空。
唐奇安通道,作为一个通道必定有上线和下线,上线就是前N1日内的最高价,下线就是前N2日内的最低价,一般来说N1=20,N2=10;然后,价格上穿就买,下穿就卖,就是这么简单。
3. 均幅指标
海龟交易法则最核心的部分,在于仓位的控制,这种止损会让你基准的亏损不超过总资金的n%,所以这部分的思想是需要我们学习的。
1. 计算当日真实波幅公式:
其中,下表1代表当日,下表0代表昨日,C0是昨日开盘价close,H是最高价high,L是最低价low。
2. 平均波幅ATR,一般取前20日的平均TR:
这时候我们已经求出ATR,这个数字可以当做衡量今天的价格波幅的基准,为1单位,比如现在价格是100元,基准波幅ATR=4元,代表今天基准波幅在98-102元,如果是2倍ATR,波幅就在96-104元。
4. 仓位管理
1. 突破唐奇安通道的上轨线,就产生了一个买的建仓信号,突破下轨线,就产生了一个卖空的建仓信号,建仓数量为 1 个 unit;
2. 当标的价格上涨(下跌)0.5 个 ATR 时,就加仓 1 个 Unit 的多头(空头)仓位;
3. 止盈止损: 持仓为多头,当标的价格下跌 2 个 ATR 时,进行平仓止损;持仓为空头,当标的价格上涨 2 个 ATR 时,进行平仓止盈。
Unit 的计算如下:
其中:Account 表示账户中的总资金,ATR 为真实波幅均值。若标的资产为某一期货品种,因期货的下单量为手数,真实波幅均值通过单位价格计算,需要转换成一手真实的波幅(一般为 ATR一手品种的数量最小变动值)。
5. 代码和注释
代码
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