pyhton:运算符重载(期权Greeks相加)
运算符重载,网上很多例子。
最近在学期权定价,期权有一堆风险指标,Greeks。
想用OOP实现,简化代码。但涉及到类加减运算。
直观上,线性组合,Greeks的各分项就应该对应相加。
废话不多说,直接上代码。
class Greeks:def __init__(self):"""TODO 比较各项希腊值跟实务中用到的希腊值的区别:param delta: 标准delta:param gamma: 标准gamma:param vega: 需要/100,才是标的波动率变动1个百分点,期权价值的变动。如vega=1,是标的波动率增加1个百分点,期权变贵0.01块钱:param theta::param rho:"""self.delta = 0self.gamma = 0self.vega = 0self.theta = 0self.rho = 0def __add__(self, other):""":param other: 只能是greeks:return:"""self.delta += other.deltaself.gamma += other.gammaself.vega += other.vegaself.theta += other.thetaself.rho += other.rhoreturn selfdef __sub__(self, other):""":param other: :return: """self.delta -= other.deltaself.gamma -= other.gammaself.vega -= other.vegaself.theta -= other.thetaself.rho -= other.rhoreturn selfdef __mul__(self, other):""":param other: 只能是标量:return:"""self.delta *= otherself.gamma *= otherself.vega *= otherself.theta *= otherself.rho *= otherreturn selfdef __truediv__(self, other):""":param other: 只能是标量:return:"""self.delta /= otherself.gamma /= otherself.vega /= otherself.theta /= otherself.rho /= otherreturn selfdef __str__(self):s = """delta: {delta}gamma: {gamma}vega: {vega}theta: {theta}rho: {rho}""".format(delta=self.delta,gamma=self.gamma,vega=self.vega,theta=self.theta,rho=self.rho)return sif __name__ == '__main__':delta = 0.5gamma = 0.1vega = 0.3theta = 0.5rho = 0.2greeks_1 = Greeks()greeks_1.delta = deltagreeks_1.gamma = gammagreeks_1.vega = vegagreeks_1.theta = thetagreeks_1.rho = rhogreeks_2 = Greeks()greeks_2.delta = deltagreeks_2.gamma = gammagreeks_2.vega = vegagreeks_2.theta = thetagreeks_2.rho = rhogreeks_3 = Greeks()greeks_3.delta = deltagreeks_3.gamma = gammagreeks_3.vega = vegagreeks_3.theta = thetagreeks_3.rho = rhoprint(greeks_1 - greeks_2 - greeks_3)
输出结果如下。
delta: -0.5
gamma: -0.1
vega: -0.3
theta: -0.5
rho: -0.2
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