收敛速度:线性收敛,超线性收敛,r 阶收敛
最优化理论中,评价一个算法的收敛速度有两个衡量尺度,Q-收敛与 R-收敛,我们一般用到的是 Q-收敛,它包括:线性收敛,超线性收敛,r 阶收敛。
一、 Q-收敛
设相邻两个迭代点:x_(k+1), x_{k}, 最优值点 x*,若存在实数 q>0,满足:
\begin{equation}\lim\limits_{k\rightarrow\infty}\frac{\|x_{k+1}-x^{*}\|}{\|x_{k}-x^{*}\|}=q\end{equation}
1. 若 0<q<1,则表示算法线性收敛
2. 若 q=1,则表示算法次线性收敛
3. 若 q=0,则表示算法超线性收敛, 并且在超线性收敛时:由于
\begin{align}\lim_{k\rightarrow\infty}\frac{\|x_{k+1}-x_{k}\|}{\|x^{k}-x_{\ast}\|}=\lim_{k\rightarrow\infty}\frac{\|x_{k+1}-x^{\ast}+x^{\ast}-x^{k}\|}{\|x_{k}-x_{\ast}\|}&\leq \lim_{k\rightarrow\infty}\frac{\|x_{k+1}-x_{\ast}\|+\|x_{\ast}-x^{k}\|}{\|x_{k}-x_{\ast}\|}\\
&=\lim_{k\rightarrow\infty}\frac{\|x_{k+1}-x_{\ast} \|}{\|x_{k}-x^{\ast}\|}+1\leq 1\end{align}
并且
\begin{align}\lim_{k\rightarrow\infty}\frac{\|x_{k+1}-x_{k}\|}{\|x^{k}-x_{\ast}\|}=\lim_{k\rightarrow\infty}\frac{\|x_{k+1}-x^{\ast}+x^{\ast}-x^{k}\|}{\|x_{k}-x_{\ast}\|}\geq& \lim_{k\rightarrow\infty}\left|\frac{\|x_{k+1}-x_{\ast}\|-\|x_{\ast}-x^{k}\|}{\|x_{k}-x_{\ast}\|}\right|\\\geq &\left|0-1\right|=1\end{align}
注:利用到了二范数的性质
\begin{equation}\|a\pm b\|\geq\Big|\|a\|-\|b\|\Big|\end{equation}
因此:
\begin{equation}\lim_{k\rightarrow\infty}\frac{\|x_{k+1}-x_{k}\|}{\|x^{k}-x_{\ast}\|}=1\end{equation}
4. 若
\begin{equation}\lim\limits_{k\rightarrow\infty}\frac{\|x_{k+1}-x^{*}\|}{\|x_{k}-x^{*}\|^{r}}=q\end{equation}
并且 r>=1, 0<=q< ∞, 则称算法 r 阶收敛。
若 r>1, r 阶收敛必为超线性收敛。(证明略去)
二、R-收敛
R-收敛借助一个收敛于零的数列来度量 趋于零的速度,设点列 收敛到最优值点 . 若存在 , ,使
则称 R-线性收敛到 . 若:
则称 R-超线性收敛到 .
参考资料:王宜举,修乃华《非线性最优化理论与方法》,科学出版社
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