三维von Mises-Fisher分布的均值方差

根据参考论文：https://www.aimspress.com/article/10.3934/mbe.2017038/fulltext.html
an explicit formula for the three dimensional variance

In Section 4 we apply this method to compute the first and second moment in three dimensions (in three dimensions the von Mises distribution is generally known as the Fisher or von Mises-Fisher distribution [20,1]1). To our knowledge, an explicit formula for the three dimensional variance is not known in the literature and here we provide such a formula. Moreover, this method generalises to higher space dimensions and other circular/spherical distributions.

三维von Mises-Fisher分布的均值方差相关推荐

【pytorch 】nn.init 中实现的初始化函数 normal, Xavier==》为了保证数据的分布（均值方差一致）是一样的，类似BN
为什么要输入和输出的方差相同?有利于信息的传递为了使得网络中信息更好的流动,每一层输出的方差应该尽量相等.在考虑线性激活函数的情况下, 在初始化的时候使各层神经元的方差保持不变, 即使各层有着相同的 ...
matlab计算Weibull分布的均值与方差
本博文源于matlab基础,主要对Weibull分布的均值与方差的计算 wblstat(a,b) wblstat(a,b) 计算服从wblstat(a,b)的均值和方差例子:计算服从Weibull( ...
Gamma分布的均值和方差
Gamma分布的均值和方差 Gamma分布的均值和方差 Gamma分布密度函数均值和方差 Gamma分布密度函数 f(x;α,β)=βαxα−1Γ(α)exp⁡{−βx}f(x;\alpha, \b ...
二维均值方差高斯分布图 python_PRML笔记第二章 (多维)高斯分布
2.3 高斯分布高斯分布,也叫正态分布,是广泛应用在连续性变量中的分布.它的形式是而高维(多变量)正态分布的形式是其中Σ表示协方差矩阵不论是单变量还是多变量的情况,正态分布均为使熵最大的分布 ...
数量金融学（3）：Markowitz均值-方差模型
上个世纪50年代(1952年),Markowitz发表一篇论文,标志着证券投资组合理论的正式诞生. 简单来说,Markowitz投资组合模型是根据每种证券的预期收益率.方差及证券之间的协方差矩阵,计算 ...
组合优化- 均值方差、最大夏普、风险平价模型
组合优化- 均值方差.最大夏普.风险平价模型-基于matlab的实现理论性质的大家参考网上搜索吧: 关键词:均值方差模型的实现风险平价模型的实现组合优化matlab 以上模型实现本质是二次规划 ...
机器学习中的数据归一化、最值归一化、均值方差归一化（标准化）
文章目录为什么要进行数据归一化什么是数据归一化最值归一化(Normalization) 最值归一化的适用性均值方差归一化(Standardization) 为什么要这么归一化呢? 均值方差归一 ...
均值方差归一化（Standardization）
均值方差归一化均值方差归一化,也称为标准化.英文也叫作Z-score Normalization,它是把所有数据归到均值为0,方差为1的分布中.即确保最终得到的数据均值为0,方差为1. 均值方差归一 ...
从均值方差到有效前沿
这篇文章的主要目的是介绍有效前沿这个理论工具和分析框架.我们由均值方差分析展开,逐步推演到有效前沿.然后,我们又说到有效前沿在投资或者量化中的应用场景,最后我们也总结了有效前沿的一些问题,尤其是敏感性 ...
样本的均值和方差的无偏估计与测试阶段均值方差的关系
什么是无偏估计?? 估计是用样本统计量(可以理解为随机抽样)来估计总体参数时的一种无偏推断. 无偏估计的要求就是:估计出来的参数的数学期望等于被估计参数的真实值. 所以呢,可以看出:估计值也是一个变量 ...

三维von Mises-Fisher分布的均值方差

三维von Mises-Fisher分布的均值方差相关推荐

最新文章

热门文章