多元回归分析。策略生成程序和策略分析程序二合一

简介

我的一位熟人在参加 Forex 培训课时曾经接到开发一个交易系统的任务。被其困扰大约一个星期之后，他说，这项任务或许比写一篇论文还要困难。就在那时，我建议他使用多元回归分析。结果，他从头开始，一个晚上就开发出一个交易系统，成功获得了审查者的认可。

成功使用多元回归在于能够快速找到指标和价格之间的关系。发现的关系允许基于指标值，在一定的概率下预测价格。现代统计软件允许同时过滤数以千计的参数，试图找出这些关系。这可与工业化砂里淘金相比。

通过将指标数据加载到多元回归分析并相应地应用数据处理，开发一个即用型策略和策略生成程序。

本文说明使用多元回归分析创建交易策略的过程。

1. 开发交易机器人 - 小菜一碟！

前文中提及的通宵开发出来的交易系统的骨干是一个等式：

Reg=22.7+205.2(buf_DeMarker[1]-buf_DeMarker[2])-14619.5*buf_BearsPower[1]+22468.8*buf_BullsPower[1]-139.3*buf_DeMarker[1]-41686*(buf_AC[1]-buf_AC[2])

其中，如果 Reg >0，则我们买入，如果 Reg < 0，则我们卖出。

该等式是使用来自标准指标的数据样本进行多元回归分析的结果。依据该等式开发了一个 EA。负责交易决策的代码仅由 15 行构成。本文附带了含有完整源代码的 EA (R_check)。

   //--- checking the price change range
   double price&

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