什么是基金量化交易?投资者应该怎么玩?
基金量化交易就是基金经理把自己的投资策略写成程序,然后让这段程序代替自己去买卖股票。
根据交易策略不同,公募量化基金可以分为三类:
1)主动型量化基金,一共330只,总规模737亿。(不包含8只还没公布规模的新基金)
2)指数型量化基金,一共212只,总规模1116亿。(不包含4只还没公布规模的新基金)
3)对冲量化基金,一共39只,总规模503亿。
主动型量化基金赚的是股票上涨的收益。本质还是建议大家买入可能会上涨的股票。不过,和张坤、刘彦春等通过调研、分析基本面等预测哪些股票可能会涨不同,量化交易是通过电脑程序预测哪些股票可能会涨。
指数型量化基金,追求的是跑赢指数。比如指数涨5%,它要涨8%,甚至更多,比如它会用一些量化策略来优化指数成分股仓位,也会用量化策略买指数成分股以外的其他股票。
对冲量化基金追求的是稳定收益。在买股股票的同时,也会卖出股指期货合约,对冲掉大盘下跌的风险。这种基金的特点是,回撤控制的比较好。
那么,量化交易是怎么赚钱的?
不管是通过电脑,还是通过人脑,最终都是要选出合适的股票,在量化交易中,最核心的也是选股模型,业内人士把这个模型称为“多因子alpha选股模型”,简单点说,多因子alpha选股模型就是给股票打分。
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