随机过程自相关函数互相关函数自协方差矩阵互协方差矩阵的区别联系

自适应滤波虽然在上学期间就有过接触，但是近期在复习总结自适应滤波的一些知识的时候，发现当时或许是仅仅为了学习而学习，好多知识点理解的都不是非常的深刻，今天抽时间对自适应滤波中常用的随机过程，自相关函数，互相关函数，自协方差矩阵，互协方差矩阵做一下总结学习。

1. 随机过程

通常，我们认为自适应滤波器的输入信号和期望的输出信号一般都是随机的。也就是说，他们都是先验未知的。然而，他们展示出了一些统计特征，在滤波器系数的优化过程中，需要对其进行加以利用。这样的随机信号我们称为随机过程。
对于离散时间随机过程是指一组有编号的随机变量的集合。{x(n);n=…,-2,-1,0,1,2,3,4,…}
。对于一个随机信号，编号n与时间或者其他可能的物理维度可能存在一定的关系。

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