MEXGroup：每周策略2020-07-20
MEX前瞻
黄金方面，上周，因疫苗研发的好消息提振了风险情绪，与此同时，黄金多头获利了结，金价陷入了盘整。展望本周，美国新冠确诊病例还在上升，这也加剧了经济复苏的不确定性。市场预计美联储还将出台更多刺激措施以缓冲疫情造成的经济冲击，这也暗示金价仍保持上升趋势。
油价方面，上周，欧佩克+决定8月将放松减产，油价一度承压下挫。不过好在EIA库存录得减少，支撑了油价。考虑到二次疫情的影响，以及市场对于本周EIA数据“看涨”情绪较高。因此，预计本周油市仍将面临下行风险。
汇市方面：
美国方面，上周，美元继续保持弱势，一方面是因欧元的走强，另一方面疫苗的利好也施压美元。展望本周，美国新冠疫情确诊病例仍在攀升，多个州也再度封锁，所以周四初请人数有再度走高风险。另外，投资者还需注意，海外疫情有恶化迹象，而贸易局势的不确定性或许会刺激美元买盘。但如果长期美债收益率继续下滑，美元将开始失去优势地位。因此，本周美元不排除盘中有反弹的可能，但整体仍将震荡偏弱。
欧洲方面，上周，欧元继续走高，一是因美元的普遍走软，二是此前外界预期欧盟领导人将批准7500亿欧元复苏基金。不过，在上周的欧盟峰会上，欧洲领导人并没有就复苏基金的拨款规模达成一致，在此背景之下，欧元的涨势也出现了停滞的迹象。不过，好在欧盟领导人正在努力达成计划，尽管整个协商过程艰难，一旦协议落地，欧元将继续上行;相反，如果欧盟各国谈判破裂，欧元恐将面临下行风险。目前市场更加倾向前一种，因此，欧元或许还有上升空间。英国方面，考虑到英国央行负利率预期升温，以及“脱欧”仍存在不确定性，预计英镑将继续面临压力。
商品货币方面，上周虽然全球疫情的加剧对商品货币构成了一定压力。但中国二季度GDP数据的企稳回升，也对澳元构成了一定正常。周二，澳洲联储主席洛威将会发表讲话;目前市场预计，洛威可能会对澳洲经济前景表现出一定的担忧，同时强调澳洲联储仍有足够的政策工具。总的来说，他的言论不可能过于悲观，澳元不会大幅走弱。因此，继续维持商品货币在高位震荡。
量化交易策略
MEX量化策略年初至今相对基准S&P 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓，并于每周一开盘下单及周五收盘平仓，各货币对一标准手，建议止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下，MEX量化策略年初至今已大幅跑赢目标，详情请参考《量化专题：基于动量反转策略建构G7货币对冲组合》。组合净值上周下跌0.69%。本周组合如下：
主要货币对
欧/美(EURUSD)
支撑：1.1380,阻力：1.1500
技术面,按照均线扣抵来看，本周欧元下方所以均线都是支撑。KD在80附近，多方掌控，但时间窗口接近尾声。因此，继续维持欧元为震荡偏多的结构。
镑/美(GBPUSD)
支撑：1.2450,阻力：1.2700
技术面, 目前短期均线为纠结态势，并没有明确方向，10日、20日均线已经不再是支撑。KD死亡交叉回到50附近，整体偏弱，空头运行未接近尾声，因此，还有调整需求。
美/日(USDJPY)
支撑：106.50,阻力：108.00
技术面,短期均线呈现纠结态势，但5日、10日、20日均线压力并不大，因此，是有上升的可能。KD在50附近黄金交叉，是有回升的需求的。
澳/美(AUDUSD)
支撑：0.6900 ,阻力：0.7050
技术面,均线多头排列，所以下行空间有限。KD在50以上死亡交叉，虽为偏多结构，但已经进入空方循环，有修整预期。
纽/美(NZSUSD)
阻力：0.6500,支撑：0.6600
技术面,与澳元相似，短线比澳元要弱，可以继续参考澳元技术分析。
美/加(USDCAD)
支撑1.3500,阻力1.3700
技术上， 20日均线并没有什么压力，因此，下行不太可能脱离20日均线太远。KD在50附近黄金交叉，时间窗口已经转多。因此，有回去升的可能。
商品市场
黄金(XAU)
支撑：1780 ，阻力：1820
技术面，均线虽呈现多头排列，但10、20日均线支撑并不强，因此，是有回调空间的。KD死亡交叉回到50附近，近期有修整预期。
原油(WTI)
支撑：39，阻力：42
技术面，短期均线虽为多头排列， 但并没有太大支撑，KD在50以上死亡交叉，有修整预期。
摘要
CFTC資金流資料顯示，美元、加元空頭仍處於極值，因此，我們認為短期隨著資金流入並支持其回漲，另外，歐元、澳元多頭也處於極值。
财经日历
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注：文章写于2020年7月20日
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