股票和数据分析--加权平均数
作者:爱数据爱分析
来源:爱数据爱分析
前文聊了分位数在股票市场中的应用(见zhuanlan.zhihu.com/p/97),这两天上证指数突突的冲上了3000点,真是一根阳线改变情绪、两根阳线改变观念、三根阳线改变信仰,股民们又开始沸腾了。借着指数良好的上涨势头,和大家聊一下加权平均数和基金定投的关系。
加权平均数即将各数值乘以相应的权数,然后加总求和得到总体值,再除以总的单位数。
加权平均值的大小不仅取决于总体中各单位的数值(变量值)的大小,还取决于各数值出现的次数,由于各数值出现的次数对其在平均数中的影响起着权衡轻重的作用,因此叫做权数。因为加权平均值是根据权数的不同进行的平均数的计算,所以又叫加权平均数。
如图所示,若n个数
的权分别是
那么
叫做这n个数的加权平均数。
下面通过基金定投为例,聊聊加权平均数的作用。
一、传说中基金定投的微笑曲线
1、基金价格:x1=1 x2=0.75 x3=0.5 x4=0.75 x5=1
2、权重:w1=1 w2=1/0.75=1.33 w3=1/0.5=2 w4=1/0.75=1.33 w5=1
3、加权平均价= (x1*w1+x2*w2+x3*w3+x4*w4+x5*w5)/(w1+w2+w3+w4+w5)= 0.75
4、收益=当前价格/加权平均单价 - 1 = 1/0.75 - 1 = 33%
收益满满,有理有据,有计算过程,这是很多营销人员忽悠你的地方。但是他们不会告诉你下面的图形:
1、基金价格:x1=1 x2=1.25 x3=1.5 x4=1.25 x5=1
2、权重:w1=1 w2=1/1.25=0.8 w3=1/1.5=0.67 w4=1/1.25=0.67 w5=1
3、加权平均价= (x1*w1+x2*w2+x3*w3+x4*w4+x5*w5)/(w1+w2+w3+w4+w5)= 1.17
4、收益=当前价格/加权平均单价 - 1 = 1/1.17 - 1=-15% 亏了15%真是坑爹。
图一中,赚钱是因为在指数下跌过程中,基金定投的价格更低、权重更大,拉低了价格,所以价格一旦复原,马上就能赚的盆满钵满。
相反,图二亏钱是因为指数在上涨过程中,价格提高、对应的权重减小,抬升了价格,所以价格一复原,马上就出现明显亏损。
其实股民都知道,真实的股市大部分时间是处在箱体震荡中,那按照如下的走势能否赚钱呢,我们用同样的方式计算了一遍,计算出来的基金平均值是=0.88,盈利13%,所以基金定投赚的是市场波动性的钱。
加权平均数是初中生都能明白的知识,但还是有大量的人基金定投亏损,主要的原因还是在于人性(厌恶亏损、从众心理等等),很多投资者都会出现下面的现象:
1、熊市中,定投能降低成本是因为价格在下降,降低的只是亏损率,但是实际亏损额不会消失的,在指数最低的几个月,失去了信心,停止或者减少定投。
2、在指数一路上涨过程中,发现账面盈利不错,头脑发热,又追加了很多钱,结果指数回调的时候,懊恼的想要剁手,盲目停止定投,甚至赎回,两边打脸。
总结一下基金定投的秘诀:熊市买入,牛市卖出,严守纪律,忍受煎熬,就这么简单。
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