涨停缩量平台调整选股策略(附筛选python代码)
涨停缩量平台调整选股策略
引言
本文思路来自于小蓝书《期货市场技术分析》中第六章持续形态中的内容,主要是挖掘出在短中期较为强势的股票。还结合了网上流传的7日战法的内容进一步筛选出强势的股票。
涨停缩量平台调整策略图解:
图一:七一二在2020/05/11之后的走势。
从图一可以看到,该票在2020/05/11天涨停后随即10天都在一个涨停平台调整,下面的成交量也没有明显地放大。之后的走势很强势,直接翻了一倍。
图二:长安汽车在2020/10/20之后的走势。
从图一可以看到,该票在2020/10/20天涨停后随即10天都在一个涨停平台调整,下面的成交量也没有明显地放大。之后的走势很强势。
符合技术形态的票的条件:
1、最近n天(n>=7)内有一个涨停,涨停之后的成交量不超过涨停当天的成交量的1.5倍。
2、以涨停那天为第一天,之后的n天内涨跌幅要在第一天的-10%到+10%之间。即不能涨幅不得超过10%,跌幅也不得超过10%,即在第一天的涨停平台里振荡。
3、均线要向上,且30日均线位于60日均线上方,即代表该票以多方主导。
图三:泛微网络在2020/10/13的走势。
泛微网络满足了涨停之后平台调整形态,尽管在涨停后的后一天成交量有所放大,但并为超过涨停当天的成交量1.5倍,但是该票之后的走势平平,并不强势,主要是不符合均线条件,多根均线并不是昂头向上。可以,加入均线过滤,可以更精确地挖掘出强势的票。
下图是本人之前所记录的涨停缩量调整选股信息,绝不是之后专门找强势票然后记录上去的,有修改日期为证。
图四:涨停缩量调整策略选股记录
图五:在2020/11/3日记录的模型输出信息。
从图五可以看出,可调的超参数有周期,成交量、平台涨跌幅度以及均线过滤条件。在一步步过滤完之后,选到了不少强势的票,最终强势的票已经用红色框了起来,不强势票用绿色框了起来。选中了长安汽车、泉阳泉与酒鬼酒等之后翻倍的标的。
注: 不参与创业板和科创板得筛选
该模型如何构建完整得策略进行运用与回测呢?
1:虽然能选择强势的票,但也有弱的票,那该策略如何止盈与止损呢?
2、在有持仓的情况下,模型也会每周输出标的,该如何调仓与分配仓位呢?
思路:
1、可以来个简单粗暴地止盈与止损,到达某个涨跌幅就卖出。第二种方法止损的时候跌破涨停平台卖出或者收盘价跌破n日均线卖出,止盈的时候也可以用跌破20日均线卖出。
2、调整仓位,可以分仓3个以上的标的,在满仓的时候,标的不产生卖出信号的时候,尽管模型在输出合适的票,就不需要进行操作。
本文是以技术形态来构建策略指标,该技术形态也是偏主观为主,并不成熟,如果直接用于投资,概不负责,最后欢迎大家批评指正,有什么好的思路也可以一起交流。谢谢大家!
附筛选代码地址:https://gitee.com/qiu-an-song/quantshare/tree/master/%E6%B6%A8%E5%81%9C%E7%BC%A9%E9%87%8F%E8%B0%83%E6%95%B4%E7%AD%9B%E8%82%A1
注:感谢tushare数据源提供如此优质的数据。
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