Frank-Wolfe方法
问题
原理
近似线性化和可行下降方向
确定一维搜索步长
算法步骤
全局收敛性分析
Frank-Wolfe算法是一种可行方向法,在每次迭代内,搜索方向总是指向某个极点,并且当迭代点接近最优解时,搜索方向与目标函数的梯度趋于正交,因此算法收敛速度比较慢.但该方法把求解非线性最优化问题转化为为求解一系列线性规划问题,而且各线性规划具有相同的约束条件,因而该方法在实际应用中仍然是一种有用的算法.
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