计算夏普 The Sharpe ratio

夏普比率越大，说明基金单位风险所获得的风险回报越高。夏普比例（The Sharpe ratio）=（预期收益率- 无风险利率）/投资组合标准差，也叫报酬与波动性比率，可能是最常用的投资组合管理度量标准。它采用的方法是，组合中超过无风险利率的那部分收益要用投资组合的标准差来衡量。

这里假设无风险的收益为4%

data['return']=(data['adj_close'].shift(-1)-data['adj_close']

计算夏普 The Sharpe ratio相关推荐

基金指标： beta，alpha,Sharpe Ratio
4月5号我怀着激动的心情,看着国家发布的重大利好消息,揣着1万一大早进场了:结果人算不如天算天算不如不算,遇到了技术性调整,亏了500:4月6号一大早我只剩下9500块钱,而6号赚了100块钱,变成了 ...
使用python计算夏普比率与最大回撤和最大回撤时间的程序
本程序为Ernest Chen所著Quantitative Trading中文版书中42页中例子,书中主要介绍了如何使用Excel和matlab来实现夏普比率与计算最大回撤和最大回撤时间的方法,pyt ...
【77 backtrader的一些高级技巧】如何使用backtrader更好的计算夏普率？
今天除了写了一个可转债的策略之外,一直在探索分析夏普率的计算方式,在阅读到backtrader的源代码的时候,忽然对如何使用backtrader计算夏普率有了更深刻的认识. 在常见的教程中,计算夏普率 ...
【答读者问47】一场由夏普率引发的乱斗(backtrader和joinquant计算夏普率的方式哪一种更稳定？）
云子量化免费阅读传送链接接着上一篇文章[答读者问46]一场由夏普率引发的乱斗(backtrader,pyfolio和聚宽都是怎么计算夏普率的?),本文尝试用蒙特卡洛模拟的思想,模拟1000次,随机生 ...
（三）python计算夏普率
夏普率是衡量股票组合的一个指标之一: · 实际举例: 如果某个投资组合第一天收益率为5%.第二天收益为9%.第三天的收益为-10%(这里的收益率是相对于前一天的数据或者前一个周期的数据),同时假设国债 ...
使用Tushare任取场内或者场外基金历史超过2年的200个公募基金，取得过去两年的基金净值序列，通过计算夏普比率（可任意设定无风险利率），来找到19年表现最好的50个基金。
付费专栏:需要查看的请订购使用Tushare任取场内或者场外基金历史超过2年的200个公募基金,取得过去两年的基金净值序列,通过计算夏普比率(可任意设定无风险利率),来找到19年表现最好的50个基金 ...
【backtrader源代码解析17】sharpe.py源代码解析(backtrader计算夏普率的方式)
这篇文章依然很枯燥,我也在思考一个问题,如何能把源代码讲的有趣一些,感觉挺难的. from __future__ import (absolute_import, division, print_fu ...
在python中计算夏普比率和特雷诺比率
Q:以证券ETF512880为例,计算2019年初至2020年底的夏普比率.特雷诺比例.其中无风险利率假定选择银行一年期存款基准利率1.5%. import tushare as ts import ...
【答读者问46】一场由夏普率引发的乱斗(backtrader，pyfolio和聚宽都是怎么计算夏普率的？）
云子量化免费阅读传送链接在很早之前的文章中,对绩效分析的指标夏普率做过一些简单的探索,对比了不同平台上夏普率的计算方式,这次再次深入探索一下,为啥各个平台的夏普率的结果存在很大差别.这次主要探索ba ...

计算夏普 The Sharpe ratio

计算夏普 The Sharpe ratio相关推荐

最新文章

热门文章