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在很早之前的文章中,对绩效分析的指标夏普率做过一些简单的探索,对比了不同平台上夏普率的计算方式,这次再次深入探索一下,为啥各个平台的夏普率的结果存在很大差别。这次主要探索backtrader、pyfolio和聚宽,对于夏普率如何计算。
多变的夏普率(一)(2022-03-18更新)
使用Python计算omega指标
omega指标与sharpe_ratio之间的关系
【干货】使用backtrader计算omega指标

聚宽的夏普率计算方式

这是一个读者找到并提供给我的

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