明汯投资裘慧明:量化不是黑盒子,本质是寻求市场规律
对于很多投资者来说,量化投资是一个比较神秘的概念。
在明汯投资裘慧明看来,量化本质上是抓取市场上面的规律,不是一个完全大家不能理解的黑盒子,只要把大家对于股票市场的认知总结成一个可以操作的规律,然后用最快的速度最有效的方式实现。
裘慧明是明汯投资创始人,拥有美国宾夕法尼亚大学物理学博士、硕士学位。在回国创业前,他曾在美国长期从事量化投资策略,事件驱动和宏观套利的投资工作,拥有非常丰富的投资经验。
裘慧明还指出,量化投资统计模型最重要的就是数据,没有数据什么干不了,策略就是我们数据的处理,就是形成一个对未来的预测。
“我们希望通过程序化手段实现,当然这个不是必须的,比如说一九二几年的时候也有人做量化,现在我们有这些先进的工具速度非常快,所以现在基本上量化机构都是程序化交易。”
当谈到量化的投资跟传统的主观投资有什么本质区别时,裘慧明表示:
量化投资与主观投资一样,本质上都属于价格发现,捕捉市场错误定价、更好的降低信息不对称、防范价格扭曲。两者殊途同归并非对立,只是采用不同的实现方式而已——前者侧重公开数据,后者侧重深度调研。两类投资方法都是成熟市场上重要的参与者,互为补充、互相促进——甚至融合,如以量化策略著称的D.E.Shaw、Millennium、Citadel等多家海外机构,他们的资管规模约60%-80%均由主观策略主导。
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