matlab做数据间方差,用matlab做方差比检验的问题
以下的这个程序是用来做方差比检验的m-file 大家看看有问题么
我跑出来的结果只有一个数,而我要得到两个数的,即同方差和异方差下的方差比
function [VR,Zk,Zhk]=vrt_full(x,k)
%
% Syntax: [vr,zk,zhk]=vrt(x,k)
%
% Calculates the Variance Ratio Test (VR Test) of a time series x, with
% and without the heteroskedasticity assumption.
% input : x is a vector of time serie (observed prices)
% k is a scalar
% output : VR is the value of the VRTest
% Zk is the homoscedastic statistic of the variance ratio
% Zhk is the heteroscedastic statistic of the variance ratio
%
x=xlsread('D:\A股\数\book1.xls');
k=2;
rt1=diff(x); % one period rate of return
T=length(rt1);
i=1:T-k+1;
M=zeros(T-k+1,k);
for j=1:k,
M(:,j)=i+j-1;
end
rtk=sum(rt1(M')); % k period rate of return
moy=mean(rt1);
v=var(rt1);
m=k*(T-k+1)*(1-k/T);
VR=1/m*sum((rtk-k*moy).^2)/v; % Variance ratio statistic
Zk=sqrt(T)*(VR-1)*(2*(2*k-1)*(k-1)/(3*k))^(-.5); % homoscedastic statistic
j=1:k-1;
vec1=(2/k*(k-j)).^2;
rst=(rt1-moy).^2;
aux=zeros(1,k-1);
for i=1:k-1,
aux(i)=rst(i+1:T)'*rst(1:T-i);
end
vec2=aux/((T-1)*v)^2;
Zhk=(VR-1)*(vec1*vec2')^(-.5); % heteroscedastic statistic
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