卡尔曼滤波 - Kalman filtering

百科定义

卡尔曼滤波（Kalman filtering）是一种利用线性系统状态方程，通过系统输入输出观测数据，对系统状态进行最优估计的算法。由于观测数据中包括系统中的噪声和干扰的影响，所以最优估计也可看作是滤波过程。

推导由来

hat(Xk) = hat(Xk-1) + Kk * ( Zk - hat(Xk-1) )

我们要预估一个值，最直接的做法就是求平均，假设我们

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