arma 预测 matlab代码,求助:ARMA模型进行预测
本人想通过以下的matlab程序进行arma的预测,实现的目标是:利用前45个数据进行训练拟合,用后15个值作为检验预测的效果。
但是结果很不理想,不知道是什么原因,我现在怀疑是predict函数没理解好,不知道它的具体功能和用法,希望高手指教。
data_raw=xlsread('C:\Users\houtiantp\Desktop\ARMA_Run\Test4.xlsx','A1:A60'); %读入数据
z=diff(data_raw); %差分
data_mean=mean(z); %求输入数据的平均值
for i=1:59
data(i,1)=z(i,1)-data_mean(1,1); %对数据进行去除平均数处理(arma model的要求)
end
[H,PValue,TestStat,CriticalValue] =dfARDTest(data,[],0.05,'T'); %Augmented Dickey-Fuller unit root test based on AR model withdrift
testmean=mean(data); %看平均值是否在0-1值之间
subplot(221);
autocorr(data) %画出自相关图,图中上下两条横线分别表示自相关系数的上下界,超出边界的部分表示存在相关关系。
[a,b] = autocorr(data); %a 为各阶的相关系数,b 为滞后阶数
subplot(222);
parcorr(data) %画出偏自相关图
[c,d] = parcorr(data); %c 为各阶的偏自相关系数,d 为滞后阶数
y=iddata(data); %转换到频域
m=armax(y(1:45),'na',2,'nc',1); %使用模型进行分析,这里系数分别为2,1(p,q值根据ARMA_Step1计算可得)
p=predict(m,y,1); %预测
ValueP=p.outputdata(1:end);%预测的值
%以下是看预测的值(该预测的值并不是最终的值,最终值还需要反差分和加平均值)与data的值进行比较。
XX=abs((ValueP-data)./data);
SumXX=0;
for j=1:59
SumXX=SumXX+XX(j,1);
end
YY=SumXX/59;
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