技术图文：进一步完善自动化交易系统

背景

自己的自动化交易系统起初只有网格交易法一个版本：如何利用网格交易法对数字资产进行交易。后面，加入了ONE、USDT、EOS的三角套利版本：如何通过三角套利来交易数字资产。接着，发现三角套利的个别订单在未全部成交的情况下被撤单了，所以对自己的自动化交易系统进行改进修改了这个Bug，对未完成交易而被撤单的订单，从新挂单。也算是第三个版本了：进一步完善自动化交易系统。

今天，我们继续完善这个自动化交易系统，争取更多的盈利。在如何利用网格交易法对数字资产进行交易这篇图文中，我们证明 ONE、USDT、EOS 三角套利路径是存在的，而我手中还有 BTC，现在需要解决的问题就是任取三个数字资产进行组合，寻找是否仍有其它的套利路径存在？

组合方式无外乎三种途径：把上面的 EOS 换成 BTC（ONE、USDT、BTC）、把上面的 USDT 换成 BTC（ONE、BTC、EOS），把上面的 ONE 换成 BTC（BTC、USDT、EOS）。这里面有一个约束条件，不能修改以前代码的逻辑，这样我前面写的代码就会支持更多的三角套利路径。

技术分析

拥有的数字资产：BTC、EOS、USDT、ONE

BigOne 提供的交易对：ONE-USDT、ONE-EOS、ONE-BTC、EOS-BTC、EOS-USDT、BTC-USDT

第一种：ONE、USDT、EOS 三角套利

以先买入后卖出的方式构造三角套利的路径：

盈利条件：

(Q2 × Q3 × 0.999^3) ÷ Q1 > 1.0

以先卖出后买入的方式构造三角套利的路径：

盈利条件：

(P1 × 0.999^3) ÷ (P2 × P3) > 1.0

第二种：ONE、USDT、BTC 三角套利

用 BTC 替换 EOS，发现 ONE-USDT、ONE-BTC、BTC-USDT 这些交易对全部是存在的。所以也能够构造出两条套利路径：

以先买入后卖出的方式构造三角套利的路径：

盈利条件不变：

(Q2 × Q3 × 0.999^3) ÷ Q1 > 1.0

以先卖出后买入的方式构造三角套利的路径：

盈利条件不变：

(P1 × 0.999^3) ÷ (P2 × P3) > 1.0

第三种：ONE、BTC、EOS 三角套利

用 BTC 替换 USDT，发现 ONE-BTC、ONE-EOS、EOS-BTC 这些交易对全部是存在的。所以也能构造出两条套利路径：

以先买入后卖出的方式构造三角套利的路径：

盈利条件不变：

(Q2 × Q3 × 0.999^3) ÷ Q1 > 1.0

以先卖出后买入的方式构造三角套利的路径：

盈利条件不变：

(P1 × 0.999^3) ÷ (P2 × P3) > 1.0

第四种：BTC、USDT、EOS 三角套利

用 BTC 替换 ONE，发现BTC-USDT、EOS-USDT是存在的，而BTC-EOS是不存在的。所以会改变程序的逻辑，这三个交易对需要另外写代码来进行套利，这一部分等有时间的时候再来完善。

代码实现

建立配置文件

<TriangularArbitrage><App><Title>ONE_USDT_EOS 三角套利系统</Title><One>ONE</One><Usdt>USDT</Usdt><Eos>EOS</Eos></App>
</TriangularArbitrage>

以上配置文件对应 “第一种：ONE、USDT、EOS 三角套利”
把<Eos>EOS</Eos>修改为<Eos>EOS</Eos>则对应“第二种：ONE、USDT、BTC 三角套利”
把<Usdt>USDT</Usdt>修改为<Usdt>BTC</Usdt>则对应“第三种：ONE、BTC、EOS 三角套利”

读取配置文件

private static LSGOINIControlFacade _iniControl = new LSGOINIControlFacade();
private static string _one;
private static string _usdt;
private static string _eos;
private static string _oneUsdt;
private static string _oneEos;
private static string _eosUsdt;

变量_iniControl为读取 XML 文件的对象。GetSetting()为读取 XML 文件中某个节点数据的方法。变量_one、_usdt、_eos存储三角套利所用的三种数字资产，_oneUsdt、_oneEos、_eosUsdt存储三种交易对。

由于这些变量的值全部来自配置文件，而前三种套利的逻辑是一致的，所以只需对配置文件进行对应修改，就能实现一份代码操作多种三角套利。代码如下：

string appName = "TriangularArbitrage";
string version = "2019.07.18.02";
string title = _iniControl.GetSetting(appName, "App", "Title");
_one = _iniControl.GetSetting(appName, "App", "One");
_usdt = _iniControl.GetSetting(appName, "App", "Usdt");
_eos = _iniControl.GetSetting(appName, "App", "Eos");
_oneUsdt = _one + "-" + _usdt;
_oneEos = _one + "-" + _eos;
_eosUsdt = _eos + "-" + _usdt;
Console.Title = title;
Console.WriteLine(@"三角套利版本号：{0}", version);

总结

到此为止，今天的介绍就结束了。

希望我摸索的经验能够对大家有所帮助，最后来看看程序运行的截图。See You！

ONE、USDT、EOS三角套利：

ONE、USDT、BTC三角套利：

ONE、BTC、EOS三角套利：

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