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下面教你八步写个量化交易策略——单股票均线策略

1 确定策略内容与框架

若昨日收盘价高出过去20日平均价今天开盘买入股票

若昨日收盘价低于过去20日平均价今天开盘卖出股票

只操作一只股票，很简单对吧，但怎么用代码说给计算机听呢？

想想人是怎么操作的，应该包括这样两个部分

既然是单股票策略，事先决定好交易哪一个股票。

每天看看昨日收盘价是否高出过去20日平均价，是的话开盘就买入，不是开盘就卖出。每天都这么做，循环下去。

对应代码也是这两个部分def initialize(context):

用来写最开始要做什么的地方

def handle_data(context,data):

用来写每天循环要做什么的地方

2 初始化

我们要写设置要交易的股票的代码，比如兔宝宝（002043）def initialize(context):

g.security = '002043.XSHE'# 存入兔宝宝的股票代码

3 获取收盘价与均价

首先，获取昨日股票的收盘价# 用法：变量 = data[股票代码].close

last_price = data[g.security].close# 取得最近日收盘价，命名为last_price

然后，获取近二十日股票收盘价的平均价# 用法：变量 = data[股票代码].mavg(天数，‘close’)

# 获取近二十日股票收盘价的平均价，命名为average_price

average_price = data[g.security].mavg(20, 'close')

4 判断是否买卖

数据都获取完，该做买卖判断了# 如果昨日收盘价高出二十日平均价, 则买入，否则卖出

if last_price > average_price:

买入

elif last_price < average_price:

卖出

问题来了，现在该写买卖下单了，但是拿多少钱去买我们还没有告诉计算机，所以每天还要获取账户里现金量。# 用法：变量 = context.portfolio.cash

cash = context.portfolio.cash# 取得当前的现金量，命名为cash

5 买入卖出# 用法：order_value(要买入股票股票的股票代码，要多少钱去买）

order_value(g.security, cash)# 用当前所有资金买入股票

# 用法：order_target(要买卖股票的股票代码，目标持仓金额）

order_target(g.security, 0)# 将股票仓位调整到0，即全卖出

6 策略代码写完，进行回测

把买入卖出的代码写好，策略就写完了，如下def initialize(context):#初始化

g.security = '002043.XSHE'# 股票名:兔宝宝

def handle_data(context, data):#每日循环

last_price = data[g.security].close# 取得最近日收盘价

# 取得过去二十天的平均价格

average_price = data[g.security].mavg(20, 'close')

cash = context.portfolio.cash# 取得当前的现金

# 如果昨日收盘价高出二十日平均价, 则买入，否则卖出。

if last_price > average_price:

order_value(g.security, cash)# 用当前所有资金买入股票

elif last_price < average_price:

order_target(g.security, 0)# 将股票仓位调整到0，即全卖出

现在，在策略回测界面右上部，设置回测时间从20140101到20160601，设置初始资金100000，设置回测频率，然后点击运行回测。

7 建立模拟交易，使策略和行情实时连接自动运行

策略写好，回测完成，点击回测结果界面（如上图）右上部红色模拟交易按钮，新建模拟交易如下图。写好交易名称，设置初始资金，数据频率，此处是每天，设置好后点提交。

8 开启微信通知，接收交易信号

点击聚宽导航栏我的交易，可以看到创建的模拟交易，如下图。点击右边的微信通知开关，将OFF调到ON，按照指示扫描二维码，绑定微信，就能微信接收交易信号了。

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