图解机器学习之回归模型性能评估指标

一个房价预测的任务，老板说你看看这个模型咋样？
我们先绘制一个坐标轴： Y 轴为房价，X 轴为年份。将过去房价数据绘制为绿色，回归模型绘制为蓝色。
关键问题是，怎么知道这个模型的好坏呢？

为了评估该模型的效果，一般会有几个指标：

一、平均绝对误差 Mean Absolute Error，MAE

平均绝对误差 MAE，也叫平均绝对离差。
这个指标在计算时，先对真实值与预测值的距离（橙色线段长度）求和，再取平均值。

用公式表示：
MAE=1m∑i=1m∣f(xi)−yi∣MAE=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}|f(x_i)-y_i|MAE=m1∑i=1m∣f(xi)−yi∣
其中，

f(xi)f(x_i)f(xi)：预测值
yiy_iyi：真实值
mmm：数据量

平均绝对误差可以准确地反映实际预测误差的大小，但是，MAE 有个致命的缺点。
我们现在把左边的 Y 轴缩小 1000 倍，也就是从 1000 -> 1。
接下来，计算 MAE：

数据集范围大会计算获得较大的 MAE。
数据集范围小会计算获得较小的 MAE。

可以看到，回归模型拟合没有变化，但是MAE 会随着数据的范围有较大的变化，也就说 MAE 指标不能显示回归模型拟合是优还是劣。

二、平均绝对百分误差 Mean Absolute Percentage Error，MAPE

为了解决以上问题，**平均绝对百分误差 **对 MAE 改进后，通过计算真实值与预测的误差百分比避免了数据范围大小的影响：
MAPE=100m∑i=1m∣yi−f(xi)yi∣MAPE=\frac{100}{m}\sum_{i=1}{m}|\frac{y_i-f(x_i)}{y_i}|MAPE=m100∑i=1m∣yiyi−f(xi)∣
该指标可以用于评估回归模型的性能优劣，常用于衡量预测准确性指标，一般 MAPE < 10 认为是较好的模型。
但是，如果真实值有 0，那么 MAPE 无法正确计算。

三、均方误差 MSE

现在对平均绝对误差求平方根，就能得到均方误差（Mean Square Error，MSE）。
这个指标在计算时，先对真实值与预测值的距离平方（橙色面积）后求和，再取平均值。

公式表示：
MSE=1m∑i=1m(f(xi)−yi)2MSE=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}(f(x_i)-y_i)^2MSE=m1∑i=1m(f(xi)−yi)2

该指标避免了 MAE 的绝对值导致函数不能求导的问题，因此均方误差常用于线性回归的损失函数。
另一方面，均方误差可以通过平方来放大预测偏差较大的值，提高了检测灵敏度。

四、均方根误差 Root-Mean-Square Error，RMSE

均方根误差，也称标准误差，是在均方误差的基础上进行开方运算，常用于衡量观测值与真实值间的偏差。

以上提到的 MAE、MSE、MAPE，RMSE 都会计算均值，它可以消除样本数量对评价指标的影响，使得评估指标的大小不会太依赖于样本数量，而是更多地反映模型的误差。

五、决定系数R2ScoreR^2 ScoreR2Score

该指标需要了解另外三个指标：

Sum of Squares of the Regression，SSR

计算预测数据与真实数据均值之差的平方和，反映的是模型数据相对真实数据均值的离散程度。
SSR=∑i=1m(f(xi)−y‾)2SSR=\sum_{i=1}^{m}(f(x_i)-\overline y)^2SSR=∑i=1m(f(xi)−y)2

Total Sum of Squares，SST

计算真实数据和其均值之差的平方和，反映的是真实数据相对均值的离散程度。

SST=∑i=1m(yi−y‾)2SST=\sum_{i=1}^{m}(y_i-\overline y)^2SST=∑i=1m(yi−y)2

Sum of Squares for Error，SSE

真实数据和预测数据之差的平方和
SSE=∑i=1m(f(xi)−yi)2SSE=\sum_{i=1}^{m}(f(x_i)-y_i)^2SSE=∑i=1m(f(xi)−yi)2
细心的小伙伴可能注意到，SST = SSR + SSE

决定系数R2R^2R2

决定系数R2R^2R2通过计算SSR 与 SST的比值，反应因变量 y 的全部变异能通过回归模型被自变量 x 解释的比例。比如，R2R^2R2为0.9，则表示回归关系可以解释因变量 90% 的变异。

决定系数R2越高，越接近于1，模型的拟合效果就越好
决定系数R2越接近于0，回归直线拟合效果越差。

R2R^2R2虽然可以评价回归模型效果，但会随着自变量数量的不断增加而改变。

六、校正决定系数

校正决定系数在决定系数R平方的基础上考虑了样本数量和特征数量的影响。自变量越多，校正决定系数就会对自变量进行处罚，所以一般校正决定系数小于决定系数。

R‾2=1−(1−R2)(m−1)m−n−1\overline R^2 = 1- \frac{(1-R^2)(m-1)}{m-n-1}R2=1−m−n−1(1−R2)(m−1)
其中，

m 表示样本量
n 表示解释变量总数

需要注意的是，决定系数和矫正决定系数都是基于均值进行计算，如果数据集中有异常点存在，会对该指标有较大的影响。也就是说，这两个指标对异常点较敏感，因此它们更适用于噪声较少的数据集。
对于噪声较多的数据集可以考虑 MAE，MAPE 来作为评估指标。