金融量化— 简单均值回归策略(Mean Reverting Strategy)
均值回归理论
均值回归策略应用了股市投资中经典的高抛低吸思想,该类型策略一般在震荡市中表现优异; 但是在单边趋势行情中一般表现糟糕,往往会大幅跑输市场;
均值回归:“跌下去的迟早要涨上来” , 选股用, 不适合做择时,因为不知道什么时候是偏离最低
均值回归的理论基于以下观测:价格的波动一般会以它的均线为中心。也就是说,
当标的价格由于波动而偏离移动均线时,它将调整并重新归于均线。
定义偏离程度:(MA-P)/MA —MA均线,P价格
均值回归策略:在每个调仓日进行
计算股票池中所有股票的N日均线
计算股票池中所有股票与均线的偏离度
选取偏离度最高的M只股票并调仓,比如某只股票前几年波动较小,突然出现波动很大的情况,就有持有的价值
python实现
0. 引库
%matplotlib inline
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn
plt.style.use('seaborn')
import matplotlib as mpl
mpl.rcParams['font.family'] = 'serif'
import warnings; warnings.simplefilter('ignore') # 忽略警告信息
import numpy as np
import pandas as pd
import tushare as ts
1. 数据准备 & 回测准备
data = ts.get_k_data('hs300', start = '2010-01-01', end='2016-06-30')[['date','close']]
data.rename(columns={'close': 'price'}, inplace=True)
data.set_index('date', inplace = True)
data['price'].plot(figsize = (10,8));
2. 策略开发思路
data['returns'] = np.log(data['price'] / data['price'].shift(1))
SMA = 50
data['SMA'] = data['price'].rolling(SMA).mean()
data.tail()
# 选取 阈值
threshold = 250
data['distance'] = data['price'] - data['SMA']
data['distance'].dropna().plot(figsize=(10, 6), legend=True);
plt.axhline(threshold, color='r');
plt.axhline(-threshold, color='r');
plt.axhline(0, color='r');
# 使用np.nan的作用是为了填充
data['position'] = np.where(data['distance'] > threshold, -1, np.nan) # data['position']作用是 不小于 -threshold和原来值相同, 不改变
data['position'] = np.where(data['distance'] < -threshold, 1, data['position']) # 穿越 data['distance']= 0 的点
data['position'] = np.where(data['distance'] * data['distance'].shift(1) < 0, 0, data['position'])# ffill() 向前填充 fillna(0) np.nan填充为0
data['position'] = data['position'].ffill().fillna(0)
data['position'].ix[SMA:].plot(ylim=[-1.1, 1.1], figsize=(10, 6));
3. 计算策略年化收益并可视化
data['strategy'] = data['position'].shift(1) * data['returns']
data[['returns', 'strategy']].dropna().cumsum().apply(np.exp).plot(figsize=(10, 6));
# 计算年化收益
data[['returns', 'strategy']].mean() * 252
returns -0.018261
strategy -0.080739
dtype: float64
策略思想总结
均值回归策略应用了股市投资中经典的高抛低吸思想,该类策略一般在震荡市中表现优异;但在单边趋势行情中一般表现糟糕,往往会大幅跑输市场
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