Stata：二元Probit模型

原文链接：https://www.lianxh.cn/news/8b0815c8c1116.html

1. 引言

本次推文主要介绍 biprobit 命令，以及其在 Stata 中的应用实例。

Bivariate Probit 模型是两个二元变量结果的联合模型。如果这两个二元变量的结果是不相关的，我们可以估计两个独立的 probit 模型，否则则需要使用 Bivariate Probit 模型。

Bivariate Probit 模型边际效应和预测值的估计和二元 probit 模型类似，但其是两种不同结果的联合概率。以公司违规为例，公司违规数据由公司自身违规行为和证券监管机构违规稽查共同决定。由于未被稽查出的公司违规行为是不可观测数据，公司的违规行为属于部分可观测数据。也就是说，我们只能观测到发生了违规并且被稽查出的公司样本。因此，若直接采用Probit 模型进行估计，则会低估违规影响因素（如舞弊的动机、压力、机会）对公司违规的影响程度。在 Bivariate Probit 模型中，不可观测到的潜变量可以表述为：

Bivariate Probit 模型将结果指定为：

由于无法直接观测到和的取值，而只能观察到的取值，即

其中，为和之间的相关系数，为二元正态分布的分布函数，根据以上公式可求得对数似然函数，再通过最大似然法进行模型的参数估计。需要特别注意的一点是，和这两组解释变量不能完全相同。

原文链接：https://www.lianxh.cn/news/8b0815c8c1116.html

Stata：二元Probit模型相关推荐

笔记：二元Probit与Logit模型
二元离散选择模型的建立建立模型:Yi=Xiβ+μiY_i=X_i\beta+\mu_iYi=Xiβ+μi 二元选择下,Yi=0,1Y_i=0,1Yi=0,1.E(μi{\rm E}(\mu_ ...
动态Probit模型及Stata实现
原文链接:https://www.lianxh.cn/news/9b7224e2808ff.html 目录 1. 背景简介 2. 动态 Probit 模型简介 2.1 模型设定 2.2 模型估计 3. ...
stats | 广义线性模型（三）——二元Logistic模型和Probit模型
本篇再介绍一种常见的广义线性模型:Logistic模型.该模型主要针对分类结果进行建模.与之功能类似的另一个模型是Probit模型,但较少应用. Logistic模型的形式两点分布,又称伯努利分布, ...
varclus变量聚类对变量有啥要求_互助问答第208期：递归的双变量probit模型问题...
递归的双变量probit模型的stata命令是什么?比如二元被解释变量为y1,内生的二元变量为t1,x1和x2是其他外生协变量,iv1为内生二元解释变量的工具变量,那么,递归双变量probit模型是否 ...
Stata：Logit模型评介
原文链接:https://www.lianxh.cn/news/011888bd49e07.html 目录 1. Logit 模型的优点 1.1 速度 1.2 预测概率 1.3 可解释性 1.4 不变 ...
Probit模型、Logit模型、IV-Probit模型、IV-Probit模型
概述 Y = β 1 X 1 + β 2 X 2 + ϵ i Y=\beta_1X_1+\beta_2X_2+\epsilon_i Y=β1X1+β2X2+ϵi 边际效应:就是系数,即 β ...
R语言VaR市场风险计算方法与回测、用LOGIT逻辑回归、PROBIT模型信用风险与分类模型...
全文链接:http://tecdat.cn/?p=27530 市场风险指的是由金融市场中资产的价格下跌或价格波动增加所导致的可能损失. 相关视频市场风险包含两种类型:相对风险和绝对风险.绝对风险关 ...
probit模型与logit模型的相同点，区别及关系
Probit模型和Logit模型都是常用的统计学习方法,主要用于二分类问题中. 相同点: 它们都是广义线性模型,通过建立数据与概率之间的联系来预测离散响应变量的可能性. 它们都是基于最大似然估计来确定 ...
Stata：Logit模型一文读懂
原文链接:https://www.lianxh.cn/news/e18031ffad4f3.html 目录 1. 简介 2. 二元 Logit 模型 2.1 0/1 分布 2.2 Logit 变换 2 ...

Stata：二元Probit模型

1. 引言

Stata：二元Probit模型相关推荐

最新文章

热门文章