金融量化ushare模块
一、介绍
Tushare是一个免费、开源的python财经数据接口包。主要实现对股票等金融数据从数据采集、清洗加工 到 数据存储的过程,能够为金融分析人员提供快速、整洁、和多样的便于分析的数据,为他们在数据获取方面极大地减轻工作量,使他们更加专注于策略和模型的研究与实现上。考虑到Python pandas包在金融量化分析中体现出的优势,Tushare返回的绝大部分的数据格式都是pandas DataFrame类型,非常便于用pandas/NumPy/Matplotlib进行数据分析和可视化。当然,如果您习惯了用Excel或者关系型数据库做分析,您也可以通过Tushare的数据存储功能,将数据全部保存到本地后进行分析。应一些用户的请求,从0.2.5版本开始,Tushare同时兼容Python 2.x和Python 3.x,对部分代码进行了重构,并优化了一些算法,确保数据获取的高效和稳定。
需要强调的是,TuShare库里不仅仅有股票数据,而是一个综合的财经库。只是因为股票数据数据量比较大,特别锻炼数据分析能力,所以才选择股票数据练手。其余的数据也是很有意思的,比如全国电影票房排名
使用前提
- 安装Python
- 安装pandas
- lxml也是必须的,正常情况下安装了Anaconda后无须单独安装,如果没有可执行:pip install lxml
建议安装Anaconda(http://www.continuum.io/downloads),一次安装包括了Python环境和全部依赖包,减少问题出现的几率。
下载安装
- 方式1:pip install tushare
- 方式2:访问https://pypi.python.org/pypi/Tushare/下载安装
版本升级
- pip install tushare --upgrade
查看当前版本的方法:
import tushare print(tushare.__version__)
二、Tushare的应用
1、获取股票行情的函数
我们主要还是应该掌握如何用tushare获取股票行情数据,使用的是ts.get_hist_data()函数或者ts.get_k_data()函数
参数:
code:股票代码,即6位数字代码,或者指数代码(sh=上证指数 sz=深圳成指 hs300=沪深300指数 sz50=上证50 zxb=中小板 cyb=创业板)start:开始日期,格式YYYY-MM-DDend:结束日期,格式YYYY-MM-DDktype:数据类型,D=日k线 W=周 M=月 5=5分钟 15=15分钟 30=30分钟 60=60分钟,默认为Dretry_count:当网络异常后重试次数,默认为3pause:重试时停顿秒数,默认为0 返回值说明:date:日期open:开盘价high:最高价close:收盘价low:最低价volume:成交量price_change:价格变动p_change:涨跌幅ma5:5日均价ma10:10日均价ma20:20日均价v_ma5:5日均量v_ma10:10日均量v_ma20:20日均量turnover:换手率[注:指数无此项]
2、案例
import pandas as pd import numpy as np from pandas import DataFrame,Series import tushare as ts# 获取k线数据,加载至DataFrame中 df = ts.get_k_data('600519',start='2000-01-01') # 茅台 df.head()# 将从Tushare中获取的数据存储至本地 df.to_csv('./maotai.csv')# 将原数据中的时间作为行索引,并将字符串类型的时间序列化成时间对象类型 # index_col参数:把某一列col作为行索引index # parse_dates:把字符串类型的时间序列化成时间对象类型 df = pd.read_csv('./maotai.csv',index_col='date',parse_dates=['date']) df.drop(labels='Unnamed: 0',axis=1,inplace=True) df.head()# 分析1:输出该股票所有收盘比开盘上涨3%以上的日期 # 获取满足条件的行索引 df.loc[(df['close'] - df['open'])/df['open'] > 0.03].index# 分析2:输出该股票所有开盘比前日收盘跌幅超过2%的日期 df.loc[(df['open'] - df['close'].shift(1)) / df['close'].shift(1) <= -0.02].index# 分析3:假如我从2010年1月1日开始,每月第一个交易日买入1手股票,每年最后一个交易日卖出所有股票,到今天为止,我的收益如何 price_last = df['open'][-1] df = df['2010-01':'2019-01'] # 剔除首尾无用的数据 # Pandas提供了resample函数用便捷的方式对时间序列进行重采样,根据时间粒度的变大或者变小分为降采样和升采样: df_monthly = df.resample("M").first() # 获取每月第一个交易日对应的行数据 df_yearly = df.resample("Y").last()[:-1] # 获取每年第最后一个交易日对应的行数据并去除最后一年 cost_money = 0 hold = 0 # 每年持有的股票 for year in range(2010, 2020):cost_money -= df_monthly.loc[str(year)]['open'].sum()*100hold += len(df_monthly[str(year)]['open']) * 100if year != 2019:cost_money += df_yearly[str(year)]['open'][0] * holdhold = 0 # 每年持有的股票 cost_money += hold * price_lastprint(cost_money)
转载于:https://www.cnblogs.com/yidashi110/p/10414851.html
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