股票多因子选股模型 —— 数据去极值
data_extreme
#为什么要做去极值的工作(Why)
在做回归分析的时候,因为过大或过小的数据可能会影响到分析结果,离群值会严重影响因子和收益率之间的相关性估计结果,因此需要对那些离群值进行处理
## 有哪些去极值的方法(What)
根据不同的距离判断标准,去极值有以下三种方法:
* MAD法
* 3
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