6、(六)外汇学习基础篇之货币掉期交易
报价 | 交易 | |||||
主体 | 人民币外汇远期掉期做市商 | 人民币外汇货币掉期会员 | ||||
货币对 | 人民币兑美元 | 人民币兑美元、港元、日元、欧元、英镑 | ||||
期限 | 1Y、2Y、3Y、4Y、5Y、6Y、7Y、8Y、9Y、10Y | 交易双方自行约定 | ||||
本金交换形式 | 期初、期末各交换一次本金;或期初、期末都不交换;或仅到期日交换 | |||||
利率类型 | 人民币 | 3个月Shibor(+/-点差) FR007(+/-点差) 固定利率 | 3个月Shibor(+/-点差) FR007(+/-点差) 一年定期存款利率(1Y Depo)(+/-点差) 固定利率 | |||
外币 | 3个月美元Libor | 美元、日元和英镑 | 对应币种的Libor(+/-点差) 固定利率 | |||
欧元 | Euribor(+/-点差) 欧元Libor(+/-点差) 固定利率 | |||||
港元 | Hibor(+/-点差) 固定利率 | |||||
备注 | 以人民币端利率为报价基础 | 交易支持一种货币为浮动利率加减点差或固定利率,另一种货币为浮动利率或固定利率。 | ||||
利率期限 | 美元Libor(3个月) Shibor(3个月) Repo(7天) | 浮动利率期限由交易双方根据实际情况自行约定 | ||||
报价品种(利息交换形式) | 1、3个月人民币Shibor利率/3个月美元Libor利率(CNY 3M Shibor/USD 3M Libor) 2、人民币固定利率/3个月美元Libor(CNY Fixing/USD 3M Libor) | 1、人民币固定利息/外币固定利息 2、人民币固定利息/外币浮动利息 3、人民币浮动利息/外币固定利息 4、人民币浮动利息/外币浮动利息 | ||||
付息周期 | 浮动利率(3个月美元Libor,3个月Shibor ,积极FR007)以及人民币固定利率付息周期均为三个月:即 CNY 3M Shibor / USD 3M Libor:Q/Q CNY Fixing/ USD 3M Libor:Q/Q CNY 7D REPO/ USD 3M Libor:Q/Q | 人民币端付息周期由交易双方自行约定,但不得短于利率期限; | ||||
外币端付息周期与外币利率期限一致 | ||||||
报价精度 | ||||||
计息基准 | FR007(Act/365) Shibor(Act/360) 人民币固定利率(Act/365) 美元Libor(Act/360) | 双方自行约定计息天数规则 | ||||
利率重置频率 | 如无特殊约定,利率重置频率与利率期限保持一致 |
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