方阵的迹(trace)及其微分(导数)
trace 的一个十分重要的性质在于线性性,
Tr(A+B)=Tr(A)+Tr(B)Tr(cA)=cTr(A)\begin{split}&\text{Tr}(\mathrm A+\mathrm B)=\text{Tr}(\mathrm A)+\text{Tr}(\mathrm B)\\&\text{Tr}(c\mathrm A)=c\text{Tr}(\mathrm A)\end{split}
1. 基本性质
- Tr(A)=Tr(AT)\text{Tr}(\mathrm A)=\text{Tr}(\mathrm A^T)
- Tr(AB)=Tr(BA)\text{Tr}(\mathrm {AB})=\text{Tr}(\mathrm {BA})
- Tr(ABC)=Tr(BCA)=Tr(CAB)\text{Tr}(\mathrm {ABC})=\text{Tr}(\mathrm {BCA})=\text{Tr}(\mathrm {CAB})
- 因此如果 A\mathrm A 和 C\mathrm C 互逆的话,三者相乘的 Trace,等于中间方阵的 Trace;
2. 拓展
∇ATr(AB)=BT\nabla_{\mathrm A}\text{Tr}(\mathrm {AB})=\mathrm B^T
试证明,∇ATr(ABATC)=CAB+CTABT\nabla_A\text{Tr}(\mathrm {ABA^TC})=\mathrm {CAB}+\mathrm{C^TAB^T}
反复利用求导的链式法则,以及 ∇ATr(AB)=BT\nabla_{\mathrm A}\text{Tr}(\mathrm {AB})=\mathrm B^T,还有 Tr(A)=Tr(AT)\text{Tr}(\mathrm A)=\text{Tr}(\mathrm A^T) 等基本等式,进行替换或简化。
Some Important Properties for Matrix Calculus
With(out) A Trace Matrix Derivatives the Easy Way
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