R语言量化：使用WindR下载Wind数据

　　在R语言：使用rvest包抓取新浪财经A股交易数据中我们介绍了如何使用rvest包爬取新浪财经的A股交易数据，但是新浪有一定的反爬虫措施，抓取数据多有不便。最近发现Wind有R语言的量化接口，而且对免费用户也给出了一定的数据权限，于是学习了一下如何使用Wind下载股票数据。

一、R插件的安装

　　Wind量化接口的相关介绍都可以在首页的【量化】目录下找到，Wind支持C++、C#、VBA、Marlab、Python、R等多种语言，其中R语言的量化接口是通过WindR包进行操作的。

　　R插件（WindR包）的安装也非常非常简单，只需在R环境关闭的情况下，点击标题栏的【量化】-【修复插件】-【修复R插件】即可。

二、基本操作

1、启动WindR

　　启动量化接口需要运行w.start函数，然后会出现WindR插件的可视化窗口。

## 启动WindR

library(WindR)

w.start()

2、基本操作

　　可视化窗口的操作特别傻瓜，点击按钮照着提示一步一步点就可以。例如，我们想要提取某只股票的成交数据，可以点击WSD，之后在弹出的对话框中按照提示选择，

　　最后，会出现一个命令行，将其复制到R中执行，即可得到相应的数据，下图中命令表示提取000001.SZ这只股票2018-01-13到2018-02-11的开盘价。

三、常用函数

函数名	函数功能
wsd/wss	获取日间基本面数据、行情数据等
wsi	获取分钟行情数据、支持技术指标变参
wst	获取日内买卖十档盘口快照、成交数据
wsq	获取订阅实时行情数据
wset	获取板块、指数等成分数据
edb	获取宏观经济数据

w.wsd(windcodes, windfields, starttime, endtime,option)

w.wss(windcodes, windfields, option)

w.wsi(windcodes, windfields, starttime, endtime,option)

w.wst(windcodes, windfields, starttime, endtime,option)

w.wsq(windcodes, windfields, option, func=NULL)

w.wset(tablename, option)

参数

windcodes Wind格式的证券代码，比如000001.SZ，600000.SH，要带后面的.SZ、.SH等后缀

tablename 数据集名称

windfields 要提取的数据，如open（开盘价）、high（最高价）、low（最低价）、close（收盘价），如果提取多个指标，直接用诸如”open, high, low,close”的形式用,分割开就行。

startdate和enddate 起始日期，格式为”2018-01-01”或“20180101”

starttime和endtime 起始时间，格式为“2018-01-0109:30:00”或“20180101 09:30:00”

option 可选参数，例如某些技术指标如MA、KDJ、MACD等指标的参数设置。

func 回调参数

参考文献：Wind R数据及交易接口

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