Backtrader：继续学习，把通达信的mace交易指标公式改为Backtrader交易策略

多改几个通达信交易指标有助于熟悉Backtrader开发。

这里记录一下通达信内置的mace交易指标公式的修改和测试结果。

通达信附图指标：

DIFF:=EMA(CLOSE,SHORT)-EMA(CLOSE,LONG);
DEA:=EMA(DIFF,MID);
MACD:=2*(DIFF-DEA);
平空开多:=CROSS(MACD,0);
平多开空:=CROSS(0,MACD);
STICKLINE(平空开多,0,30,2,0),COLOR0000FF;
STICKLINE(平多开空,0,30,2,0),COLORWHITE;

python代码：

# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Feb  21 2022@author: freepy
"""from __future__ import (absolute_import, division, print_function,unicode_literals)
from datetime import datetime  # For datetime objects
# Import the backtrader platform
import backtrader as bt
import pandas as pd# 创建策略继承bt.Strategy
class TestStrategy(bt.Strategy):params = (# 均线参数设置15天，15日均线('para_mid', 12),('para_short', 9),('para_long', 26),)def log(self, txt, dt=None):# 记录策略的执行日志dt = dt or self.datas[0].datetime.date(0)print('%s, %s' % (dt.isoformat(), txt))def __init__(self):# 保存收盘价的引用self.dataclose = self.datas[0].close# 跟踪挂单self.order = None# 买入价格和手续费self.buyprice = Noneself.buycomm = None# # 加入均线指标# self.sma = bt.indicators.SimpleMovingAverage(self.datas[0], period=self.params.para_mid)# # 收盘价的 para_short 日简单移动平均# self.ma1 = bt.indicators.SimpleMovingAverage(self.data.close, period=self.params.para_short)# # 收盘价的 para_long 日简单移动平均# self.ma2 = bt.indicators.SimpleMovingAverage(self.data.close, period=self.params.para_long)# 交易条件# DIFF:=EMA(CLOSE,SHORT)-EMA(CLOSE,LONG);# DEA:=EMA(DIFF,MID);# MACD:=2*(DIFF-DEA);self.DIFF = bt.indicators.EMA(self.data.close, period=self.params.para_short) - \bt.indicators.EMA(self.data.close, period=self.params.para_long)self.DEA = bt.indicators.EMA(self.DIFF, period=self.params.para_mid)self.MACD = 2 * (self.DIFF - self.DEA) # 交易函数def next(self):# 记录收盘价self.log('Close, %.2f' % self.dataclose[0])# 如果有订单正在挂起，不操作if self.order:return# 如果没有持仓则买入if not self.position:# MACD 上穿 0if self.MACD > 0: # 买入self.log('买入单, %.2f' % self.dataclose[0])# 跟踪订单避免重复self.order = self.buy()else:# 如果已经持仓， 0 上穿 MACDif 0 > self.MACD:# 全部卖出self.log('卖出单, %.2f' % self.dataclose[0])# 跟踪订单避免重复self.order = self.sell()# 订单状态通知，买入卖出都是下单def notify_order(self, order):if order.status in [order.Submitted, order.Accepted]:# broker 提交/接受了，买/卖订单则什么都不做return# 检查一个订单是否完成# 注意: 当资金不足时，broker会拒绝订单if order.status in [order.Completed]:if order.isbuy():self.log('已买入, 价格: %.2f, 费用: %.2f, 佣金 %.2f' %(order.executed.price,order.executed.value,order.executed.comm))self.buyprice = order.executed.priceself.buycomm = order.executed.commelif order.issell():self.log('已卖出, 价格: %.2f, 费用: %.2f, 佣金 %.2f' %(order.executed.price,order.executed.value,order.executed.comm))# 记录当前交易数量self.bar_executed = len(self)elif order.status in [order.Canceled, order.Margin, order.Rejected]:self.log('订单取消/保证金不足/拒绝')# 其他状态记录为：无挂起订单self.order = None# 交易状态通知，一买一卖算交易def notify_trade(self, trade):if not trade.isclosed:returnself.log('交易利润, 毛利润 %.2f, 净利润 %.2f' %(trade.pnl, trade.pnlcomm))start = '2020-01-01'
end = '2022-01-31'def get_data(code, start_date, end_date):df_tdx = pd.read_feather(r'./dataout/tdx/'+code+r'.day.feather')df_tdx.index=pd.to_datetime(df_tdx.date, format = '%Y%m%d')df_tdx_b=df_tdx.truncate(before=start_date, after = end_date)df_tdx_b['openinterest']=0df_tdx_b.rename(columns={'vol':'volume'}, inplace = True)df_tdx_b=df_tdx_b[['open','high','low','close','volume','openinterest']]return df_tdx_bdataframe=get_data('sh600851', datetime.strptime(start,'%Y-%m-%d'), datetime.strptime(end,'%Y-%m-%d'))if __name__ == '__main__':# 初始化cerebro回测系统设置cerebro = bt.Cerebro()# 取得股票历史数据data = bt.feeds.PandasData(dataname=dataframe, fromdate = datetime.strptime(start,'%Y-%m-%d'), todate = datetime.strptime(end,'%Y-%m-%d'))# 为Cerebro引擎添加策略cerebro.addstrategy(TestStrategy)# 加载交易数据cerebro.adddata(data)# 设置投资金额cerebro.broker.setcash(100000.0)# 设置佣金为0.001,除以100去掉%号cerebro.broker.setcommission(commission=0.001)#获取回测开始时的总资金print('期初资金: %.2f' % cerebro.broker.getvalue())#运行回测系统cerebro.run()#获取回测结束后的总资金print('期末资金: %.2f' % cerebro.broker.getvalue())

通过对比，可以看到python回测买卖日期与通达信是对应的。

但是这个策略的盈利能力很差：

。。。。。。

2022-01-20, 已卖出, 价格: 8.75, 费用: 8.53, 佣金 0.01
2022-01-20, 交易利润, 毛利润 0.22, 净利润 0.20
2022-01-20, Close, 8.65
2022-01-21, Close, 8.24
2022-01-24, Close, 8.10
2022-01-25, Close, 7.70
2022-01-26, Close, 7.64
2022-01-27, Close, 7.57
期末资金: 99999.84

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