Day Nine——白噪声检测及确定p、d、q值和模型的检验
Day Nine——白噪声检测及确定p、d、q值和模型的检验
完整代码及数据地址
第一部分数据discdata.xls
第二部分数据discdata_processed.xls
第三部分数据discdata_processed.xls
第四部分数据discdata_processed.xls
第五部分数据discdata_processed.xls
第六部分数据predictdata.xls
第一部分——用groupby转换数据属性
对应函数programmer_1
步骤:
- 读取数据，筛选出一部分数据
- 以
COLLECTTIOME为groupby列，提取NAME的值作为列和VALUE的值作为列值 - 保存数据
第二部分——平稳性检测
对应函数programmer_2
步骤：
- 读取数据，去除倒数5个数据
- 对
CWXT_DB:184:D:\列进行平稳性检测ADF - 如果最后的值大于0.05，则进行舍去并进行计数
- 输出舍去的次数和p值
第三部分——白噪声检测
对应函数programmer_3
步骤：
- 同第二部分操作
- 以
CWXT_DB:184:D:\作为白噪声检测对象 - 如果p值小于0.05就不是白噪声序列，否则就是白噪声序列
- 再对同一列差分(diff)进行白噪声检测，以验证是否为一阶差分序列是否为白噪声序列
第四部分——确定最佳的p、d、q值
对应函数programmer_4
步骤：
- 同第二部分操作
- 取出
CWXT_DB:184:D:\\，确定p、d、q创建bic矩阵 - 输出BIC矩阵最小的p值和q值
第五部分——模型检验
对应函数programmer_5
步骤：
- 同第二部分操作
- 训练
ARIMA模型，计算残差 - 检验模型是否符合白噪声检验
第六部分——计算预测误差
对应函数programmer_6
步骤：
- 计算预测值与实际值的误差
- 计算平均绝对误差和均方根误差
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