SF25 | 日内交易策略开发(一)黄金日内交易模型
致力于分享量化策略,培训视频,Python,算法研究等相关内容。
这一期SF策略我们来开发一个日内模型,交易品种为黄金;
手续费滑跳设定为实盘标准;
步骤一:波动率过滤
我们发现黄金在2019年以前的波动率非常低,且K线交易难度很大如下图:
肉眼即可观察到交易非常不活跃,日内交易很难赚到钱。因此我们加入第一个模块,波动率过滤(ATR),过滤掉图一那些不活跃的行情;
步骤二:计算日内加权均线
日内均线对于日内方向有着非常好的指引,我们这里将日内均线分为2个时间段计算,日盘和夜盘分别计算加权均线;
步骤三:构建日内动态交易区间
步骤四:加入固定止损及移动止盈
绩效展示
TB:
TBquant
文华8
MC
结语:
日内交易模型很少具有普适性,SF25因为黄金品种的特殊,交易时间,交易价格单位,波动规律等因素很难同参数复制到其他品种,如果想要交易其他品种需自行修改。 这是日内交易系列第一期,我们后面还会继续丰富其他品种的日内交易策略,敬请关注。
本策略仅作学习交流使用,实盘交易盈亏投资者个人负责。
SF25 | 日内交易策略开发(一)黄金日内交易模型相关推荐
- python量化交易策略实例_Python进阶量化交易场外篇3——最大回撤评价策略风险...
新年伊始,很荣幸笔者的<教你用 Python 进阶量化交易>专栏在慕课专栏板块上线了,欢迎大家订阅!为了能够提供给大家更轻松的学习过程,笔者在专栏内容之外会陆续推出一些手记来辅助同学们学习 ...
- 用python自动生成交易策略_Python-回测简单的交易策略
这篇文章主要介绍如何使用Python对一些简单的交易策略进行回测,对这块比较感兴趣的初学者可以看一看.文章主要分为以下几个部分: 1.获取证券数据 2.编写交易逻辑 3.模拟交易操作 4.统计结果和绘 ...
- SF34 | 股指日内交易策略(开发贴)
大家好,我是乌克兰剑圣. 这一期我们开发一个股指的日内策略,为了多平台源码适应,我们基于收盘价机制编写.收盘价模型有利也有弊,如果你的周期比较大,比如在15分钟以上,日线级这种的出入场信号会有比较大的 ...
- 网格交易模型 股票网格交易 期货网格交易 策略开发
网格交易模型 主要逻辑: 包括两个类: 1.new_block创建新的网格,其中有网格中线值(start)参数,(add)按绝对值创建网格,(times)按小数比例创建网格,(quantity)网格中 ...
- ckc交易什么意思_黄金TD交易保值是什么意思?炒黄金如何盈利?
黄金t+d套期保值基本原理是利用黄金t+d与现货之间的类似走势,通过在黄金t+d市场进行相应的操作来管理现货市场的头寸风险. 第一黄金网1月17日讯黄金t+d套期保值基本原理是利用黄金t+d与现货之间 ...
- 轻松捕捉85点策略:欧元/日元经典交易策略全公开
欧元/日元交易策略使外汇交易者可以选择获得更多交易机会.外汇交易员通常犯的第一个错误就是仅专注于美元交叉货币对.虽然主要货币对更加稳定,但它们也限制了交易者的盈利级别.即使在危机时期,作为避险货币的日 ...
- 常见的量化交易策略和源码编写过程分享
今天给大家分享的内容是基于Python编程,实现股票交易接口相关功能开发,如果读者对股票或金融衍生物交易不太了解,又比较感兴趣的话可自行查询相关资料. 接下来笔者会给大家介绍股票交易中的常见几种量化交 ...
- 高频交易(二)浅谈高频交易中比较成熟的一些交易策略
今天我们谈谈高频交易中比较成熟的一些交易策略,应用于数字货币市场. 引言: 高频交易是自动化交易的一种形式,以速度见长,利用计算机系统加入人工智能算法,以智能化方式,快速,稳健的短线持仓执行交易.其中 ...
- 量化交易陷阱和R语言改进股票配对交易策略分析中国股市投资组合
最近我们被客户要求撰写关于量化交易的研究报告,包括一些图形和统计输出. 计算能力的指数级增长,以及量化社区(日益增长的兴趣使量化基金成为投资者蜂拥而至的最热门领域. 量化交易陷阱和R语言改进股票配对交 ...
最新文章
- 学python人工智能需要多久_人工智能Python开发怎么学才能最快入门
- oracle11g安装中的问题
- 每日一程-10.五种基本随机数测试-续
- transformer架构的理解
- CentOS如何挂载硬盘
- 京东方计划为苹果iPhone 13供应6.06英寸OLED面板
- 一个小例子介绍Obj-C的函数命名方式
- 模块调用时对参数值的更改
- 重庆铜梁中学空调计量项目远程预付费电能管理系统的设计与应用
- 分享十个在线听歌、免费下载无损音乐的网站
- 用Android studio搭建沃商店SDK任意支付的配置
- Must Know Tips/tricks in DNN
- Next主题添加背景图片
- 2019版本VS 社区版本 30天试用期 过期的解决方法
- springboot的开发流程
- 项目经理需要什么职称 计算机,项目经理要什么职称
- matlab有LLG方程的解么,matlab在常微分方程数值解中应用.docx
- python棋盘格标定程序
- 文字烟雾消散特效制作
- 有道文档翻译导出文档_翻译文档的5个技巧