Backtrader（十三）- Order订单 -订单类型、订单执行逻辑

订单执行原则

通常订单可分类为市价单Market、收盘价单Close、限价单Limit、止损单Stop、止损限价单StopLimit、止损跟踪单StopTrail、止损跟踪限价单StopTrailLimit，在用buy、sell方法创建订单时，exectype参数指明了创建的订单类型

1、当前数据已经产生，不能用于执行交易

def next(self):if self,data.close > self.sma:self.buy()

在这个逻辑中，如果当日收盘价close高于移动平均价，就创建买单。但是买单无法在当天以当天的收盘价执行，因为next方法中，close是已经发生的数据。因此只能用下一根bar的某个价位执行成交，成交价取决于order类型。
因此，订单的首个可执行的时间在下一根bar上

2、成交量不影响订单执行
在实际交易中，成交量是会影响交易的。如果交易员是在进行低流动性资产的买卖，或者在bar的极端点（最高点或最低点）进行的交易，成交量将影响实盘交易。
但是触及最高点或最低点是很少发生的，所以通常所选资产将有足够的流动性来吸引任何常规交易的指令，因此backtrader假设成交量不影响交易

注意：以上两个原则是默认行为，其实是可以改变的

不同类型订单的执行逻辑

Market 市价单

市价单以下一根实际bar的开盘价执行。假设5号通过buy创建了订单，迭代到了下一根实际bar，假设是6号，会以6号的开盘价执行订单，并触发 notify_order。

Close 收盘价单

收盘价单将以下一根bar的收盘价执行

Limit 限价单

在下一个bar，在给定的限制价位price或者更好的价位执行的订单。

以买单为例，如果下一个bar开盘价低于price，则以开盘价执行；若开盘价高于price同时，最低价低于price。卖单相反。

如果订单设置了有效期，并且到了有效期仍然没有执行，则自动取消订单

2022-01-23 at 21:37:51|INFO|2021-10-18, Buy Create, exectype Limit, ClosePrice 14.99, OpenPrice 14.81, valid 2021-10-22, LimitPrice 14.5403
2022-01-23 at 21:37:51|INFO|2021-10-20, Buy DaY Open 15.1, Close 14.58, High 15.1, Low 14.53
2022-01-23 at 21:37:51|INFO|2021-10-20, Buy Executed Price 14.5403, Cost 14.5403, Comm 0.0145403

如上为backtrader创建并执行买单的运行日志：

从第一条日志获取到有用的内容：
在2021-10-18，创建了一个限价单，有效期到 2021-10-22，限制价格为14.5403
第二、三条日志：
当迭代到2021-10-20时，当天的开盘价15.1，收盘价14.58，最高价15.1，最低价14.53。说明当天，开盘价>限制价格>最低价格，则买单执行价格为限制价格。

Stop 止损单

在下一个bar，当资产触及设定止损价格price时，触发订单按市价单方式市价成交。

以买单为例，如果下一个bar开盘价向上突破大于等于止损price(相当于开盘突破)，则以开盘价执行；若开盘价低于price，同时最高价向上突破大于等于price(相当于盘中突破)，则以price价格执行买单。

这个逻辑说明这种买单在有空方仓位时可用于止损。如果订单设置了有效期，并且到了有效期仍未执行，则自动取消订单

如果没有空方仓位，这种买单的含义就不是止损，而是向上突破买入，也就是当价格向上突破price时，市价买入，所以这种订单更贴合本质的称呼应该是停止单，是基于突破某价位而执行的订单

止损卖单逻辑恰好相反，在有多方仓位时可用于止损。在下一个bar，如果开盘价向下突破低于止损价，则以开盘价执行；若开盘价高于止损价，同时最低价低于止损价，则卖单以止损价执行。当然，即使没有多方仓位，但在允许做空的情况下，也可以发出这种向下突破卖出的卖单

2022-01-23 at 21:51:22|INFO|2021-11-11, Buy Create, exectype Stop, ClosePrice 13.51, OpenPrice 13.02, valid 2021-11-15 StopPrice 13.9153
2022-01-23 at 21:51:22|INFO|2021-11-15, Buy DaY Open 13.58, Close 14.21, High 14.3, Low 13.58
2022-01-23 at 21:51:22|INFO|2021-11-15, Buy Executed Price 13.965300000000001, Cost 13.965300000000001, Comm 0.013965300000000002

从第一条日志获取到有用的内容：
在2021-11-11，创建了一个止损买单，有效期到 2021-11-15，限制价格为 13.9153
第二、三条日志：
当迭代到2021-11-15时，当天的开盘价13.58，最高价14.3，说明当天，开盘价<限制价格<最高价格，则买单执行价格为限制价格。

StopLimit 止损限价单

self.buy(exectype=bt.Order.StopLimit,price=10,  # 止损价plimit=10.5。# 限价
)

当资产价格触及设定价格price，触发订单以限价plimit或更好的价格执行。

以买单为例，如果下一个bar开盘价高于止损价price，或开盘价低于price同时最高价高于price，则触发订单以限价单方式执行。注意：对于买单来说，限价plimit必须设置为不小于触发价price

止损限价单卖单执行逻辑恰好相反，在下一个bar如果开盘价向下突破低于price，或开盘价高于price同时最低价低于price，则触发订单以Limit限价单方式执行。注意：对于卖单来说，限价plimit必须设置为不大于触发价price

2022-01-23 at 22:13:53|INFO|2021-10-13, Buy Create, exectype StopLimit, ClosePrice 15.22, OpenPrice 14.28, valid 2021-10-17  LimitPrice 15.6766 StopPrice 15.372200000000001
2022-01-23 at 22:13:53|INFO|2021-10-14, Buy DaY Open 15.0, Close 15.23, High 15.58, Low 14.9
2022-01-23 at 22:13:53|INFO|2021-10-14, Buy Executed Price 15.422200000000002, Cost 15.422200000000002, Comm 0.015422200000000002

从第一条日志获取到有用的内容：
在2021-10-13，创建了一个止损限价买单，有效期到2021-10-17，限制价格为15.6766，止损价格为15.372200000000001
第二、三条日志：
当迭代到2022-01-14时，当天的开盘价15.0，最高价15.58，最低价14.9。说明当天，开盘价<止损价<最高价，触发执行限价单 -> 开盘价<限制价格<最低价，最终以限制价格成交。

StopTrail 止损跟踪单

百分比跟踪量

self.sell(exectype=bt.Order.StopTrail,trailpercent=0.05  # 百分比跟踪量
)

根据每个bar收盘价动态调整止损价，其余逻辑于Stop单一样。

以卖单止损为例子，先以当日收盘价计算止损价，迭代到次日若未成交，并且收盘价上升了，则动态调高止损价，否则不调整止损价，继续寻找卖出机会。

上面代码采用的是百分比跟踪量，执行逻辑是：
1、计算当日止损价

stop_price = 当日收盘价 * （1-trailpercent）

2、迭代到下一根bar时，若开盘价低于止损价 stop_price ，则以开盘价执行卖单。若开盘价高于 stop_price 同时最低价低于stop_price，则以 stop_price 价格执行
3、若未触发执行，且收盘价比昨日上涨，则更新 stop_price

绝对跟踪量 trailamount

self.sell(exectype=bt.Order.StopTrail,trailamount=0.1  # 绝对跟踪量
)

止损价计算公式

stop_price = 当天收盘价 - trailamount

StopTrailLimit 止损跟踪限价单

self.sell(exectype=bt.Order.StopTrailLimit,trailamount=0.05,plimit=9.05
)

与止损跟踪单 StopTrail 一样，根据每个bar收盘价动态调整止损价，差别是一旦触发了止损价，则按限价单方式执行。

以卖单止损为例，先以当日收盘价计算止损价，迭代到次日若未成交，并且收盘价上升了，则动态调高止损价。否则不调整止损价，继续寻找卖出机会，某天符合卖出条件（低于止损价），则按限价单的逻辑卖出。
注意：这里限价plimit是固定的，不会动态调整，另外要说明的是。backtrader内置的回测broker支持StopTrail 和 StopTrailLimit。但其他内置broker不支持。