python adf检验_python做adf检验

adf检验是用来检验序列是否平稳的方式

一般来说是时间序列中的一种检验方法

python中可使用现成的工具statsmodels来实现adf检验

import numpy as np

import statsmodels.tsa.stattools as ts

x = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7])

result = ts.adfuller(x, 1)

print result

(-2.6825663173365015, 0.077103947319183241, 0, 7, {'5%': -3.4775828571428571, '1%': -4.9386902332361515, '10%': -2.8438679591836733}, 15.971188911270618)

最参数和返回结果的理解还不够深刻

后头再把参数和返回结果都加上

参数项：

statsmodels.tsa.stattools.adfuller(x, maxlag=None, regression='c', autolag='AIC', store=False, regresults=False)[source]¶

x: 序列，一维数组

maxlag：差分次数

regresion:{c:只有常量，

ct:有常量项和趋势项，

ctt:有常量项、线性和二次趋势项，

nc:无任何选项}

autolag:{aic or bic: default, then the number of lags is chosen to minimize the corresponding information criterium,

None:use the maxlag,

t-stat:based choice of maxlag. Starts with maxlag and drops a lag until the t-statistic on the last lag length is significant at the 95 % level.}

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